| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| ·选题背景与意义 | 第11-13页 |
| ·涨跌幅限制制度 | 第11-12页 |
| ·限价指令簿的计算实验仿真研究 | 第12-13页 |
| ·创新与论文架构 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-20页 |
| ·对市场流动性的影响 | 第15-16页 |
| ·对市场波动性的影响 | 第16-17页 |
| ·对市场有效性的影响 | 第17-18页 |
| ·市场仿真模型的构建 | 第18-20页 |
| 第三章 涨跌幅限制的制度研究 | 第20-29页 |
| ·制度机理分析 | 第20页 |
| ·涨跌幅限制制度利弊分析 | 第20-22页 |
| ·我国价格限制制度发展(涨跌幅限制制度、盘中临时停牌制度) | 第22-25页 |
| ·国际价格限制机制 | 第25-27页 |
| ·本章小结 | 第27-29页 |
| 第四章 涨跌幅限制的实证研究 | 第29-47页 |
| ·已有实证研究方法简述 | 第29-34页 |
| ·事件研究法和分组比较法的综合运用 | 第30-33页 |
| ·AR-GARCH模型分析——磁吸效应 | 第33-34页 |
| ·中国股票市场涨跌幅限制制度实证分析 | 第34-45页 |
| ·数据分组与性质 | 第34-35页 |
| ·妨碍交易说 | 第35-38页 |
| ·波动性溢出说 | 第38-40页 |
| ·延迟价格发现说 | 第40-41页 |
| ·过度反应 | 第41-45页 |
| ·本章小结 | 第45-47页 |
| 第五章 涨跌幅限制的仿真研究 | 第47-58页 |
| ·仿真模型论述 | 第47-53页 |
| ·市场假设 | 第47-48页 |
| ·投资者分类 | 第48-50页 |
| ·投资者投资决策机制 | 第50-53页 |
| ·仿真结果分析 | 第53-57页 |
| ·初始数据设置及股票收益率数据的基本特征 | 第53-54页 |
| ·价触限分析 | 第54页 |
| ·市场波动率与价格偏离率 | 第54-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 第六章 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |