新华富时A50指数期货与A股市场之间的价格发现与波动溢出研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-17页 |
| ·问题的提出和研究意义 | 第8-9页 |
| ·问题的提出 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·国内外相关研究问题的研究现状回顾 | 第9-15页 |
| ·价格发现综述 | 第9-11页 |
| ·波动溢出研究综述 | 第11-13页 |
| ·异地上市股指期货研究综述 | 第13-15页 |
| ·本文研究框架 | 第15-17页 |
| 第二章 异地上市股指期货分析 | 第17-30页 |
| ·异地上市股指期货概况 | 第17-19页 |
| ·新交所异地股指期货交易机制分析 | 第19-25页 |
| ·合约条款设计 | 第19-23页 |
| ·交易、结算与风险控制制度 | 第23-25页 |
| ·新交所异地股指期货交易情况 | 第25-29页 |
| ·SGX 日经225 指数期货 | 第25-27页 |
| ·MSCI台湾股指期货 | 第27-28页 |
| ·新华富时A50 指数期货 | 第28-29页 |
| ·本章小结 | 第29-30页 |
| 第三章 实证研究方法 | 第30-37页 |
| ·价格发现研究方法 | 第30-33页 |
| ·协整检验 | 第30-31页 |
| ·误差修正模型 | 第31-32页 |
| ·脉冲响应 | 第32-33页 |
| ·波动溢出研究方法 | 第33-37页 |
| ·Granger 因果检验 | 第33-34页 |
| ·二元GARCH(1，1)模型 | 第34-37页 |
| 第四章 实证结果分析 | 第37-54页 |
| ·A50 指数期货与沪深300 指数的价格发现 | 第37-41页 |
| ·数据统计描述 | 第37-38页 |
| ·协整检验分析 | 第38-39页 |
| ·误差修正模型分析 | 第39-40页 |
| ·脉冲响应分析 | 第40-41页 |
| ·A50 指数期货与上证综指的价格发现 | 第41-45页 |
| ·数据统计描述 | 第41-42页 |
| ·协整检验分析 | 第42-43页 |
| ·误差修正模型分析 | 第43-44页 |
| ·脉冲响应分析 | 第44-45页 |
| ·沪深300 指数期货的仿真分析 | 第45-49页 |
| ·数据统计描述 | 第45-46页 |
| ·协整检验分析 | 第46-48页 |
| ·误差修正模型分析 | 第48-49页 |
| ·A50 指数期货对沪深300 指数的波动溢出 | 第49-51页 |
| ·ADF 检验 | 第49页 |
| ·BEKK 模型的估计 | 第49-51页 |
| ·A50 指数期货对上证综指的波动溢出 | 第51-53页 |
| ·ADF 检验 | 第51页 |
| ·Granger 因果检验 | 第51页 |
| ·BEKK 模型的估计 | 第51-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第五章 对我国股票指数期货发展的建议 | 第54-56页 |
| ·合约设计应兼顾流动性与风险控制 | 第54页 |
| ·积极推进跨境联合监管 | 第54-55页 |
| ·鼓励香港发展A 股指数期货 | 第55-56页 |
| 第六章 结论与展望 | 第56-58页 |
| ·论文主要工作与创新点 | 第56-57页 |
| ·本文主要工作 | 第56页 |
| ·创新点 | 第56-57页 |
| ·进一步研究方向 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-64页 |
| 附录 | 第64-67页 |
| 攻读硕士期间发表论文与参加科研项目情况 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
