| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| ·选题背景与依据 | 第10-11页 |
| ·国内外文献综述 | 第11-12页 |
| 1. 国内的文献回顾 | 第11-12页 |
| 2. 国外的文献回顾 | 第12页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·本文的主要工作与创新 | 第13-14页 |
| 第2章 商业银行流动性风险概述 | 第14-24页 |
| ·商业银行流动性与商业银行流动性风险 | 第14-15页 |
| ·商业银行流动性 | 第14页 |
| ·商业银行流动性风险 | 第14-15页 |
| ·商业银行流动性风险的成因分析 | 第15-18页 |
| ·表面原因 | 第15-17页 |
| ·本质原因 | 第17-18页 |
| ·商业银行流动性风险的分类 | 第18页 |
| ·商业银行流动性风险的影响因素 | 第18-22页 |
| ·金融市场的发展程度 | 第18页 |
| ·国家货币政策 | 第18-19页 |
| ·汇率对流动性风险的影响 | 第19页 |
| ·其他风险对流动性风险的影响 | 第19-22页 |
| ·商业银行流动性风险管理的重要性 | 第22-23页 |
| ·商行流动性风险存在的持久性与普遍性 | 第22页 |
| ·对商业银行自身的重要性 | 第22-23页 |
| ·商业银行流动性风险管理对一国经济的重要性 | 第23页 |
| ·小结 | 第23-24页 |
| 第3章 商业银行流动性风险的度量 | 第24-36页 |
| ·商业银行流动性风险的传统理论 | 第24-26页 |
| ·资产管理理论 | 第24-25页 |
| ·负债管理理论 | 第25页 |
| ·资产负债管理理论和基本方法 | 第25-26页 |
| ·商业银行流动性风险的度量 | 第26-34页 |
| ·度量商业银行流动性风险的指标 | 第26-29页 |
| ·衡量流动性风险的市场信息指标 | 第29-30页 |
| ·动态的流动性度量方法 | 第30-32页 |
| ·压力测试和极值分析法 | 第32-34页 |
| ·我国商业银行流动性风险度量 | 第34-35页 |
| ·我国流动性指标的变化 | 第34-35页 |
| ·我国现行流动性风险度量指标 | 第35页 |
| ·小结 | 第35-36页 |
| 第4章 商业银行流动性风险预警机制 | 第36-46页 |
| ·流动性风险预警机制的基本理论 | 第36-37页 |
| ·流动性风险预警机制的内涵 | 第36页 |
| ·流动性风险管理与风险预警机制的关系及建立预警机制步骤、构成 | 第36-37页 |
| ·国际风险预警机制概述 | 第37-39页 |
| ·国际银行预警机制所带来的启示 | 第39-40页 |
| ·我国银行流动性风险预警机制的发展历程 | 第40-41页 |
| ·我国商业银行经营模式及变化的分析 | 第41-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第5章 商业银行流动性实证分析 | 第46-62页 |
| ·商业银行流动性现状 | 第46-57页 |
| ·我国国有商业银行流动性现状 | 第46-50页 |
| ·我国商业银行整体流动性现状 | 第50-54页 |
| ·流动性风险分析 | 第54-57页 |
| ·我国商业银行流动性存在的问题 | 第57-58页 |
| ·产生上述问题的原因 | 第58-59页 |
| ·改善建议 | 第59-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 结论 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第67-68页 |
| 攻读硕士学位期间参与的课题 | 第68-69页 |