美元、石油和黄金的价格协整关系及其组合套期保值策略研究
| 论文摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究的背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究综述 | 第9-11页 |
| ·研究的思路与方法 | 第11页 |
| ·论文结构和创新 | 第11-14页 |
| 第2章 美元石油黄金的价格联动性概述 | 第14-20页 |
| ·美元与黄金的异向变动关系 | 第14-16页 |
| ·石油与黄金的同向变动关系 | 第16-18页 |
| ·美元与石油的异向变动关系 | 第18-20页 |
| 第3章 美元石油黄金的价格关联性检验 | 第20-32页 |
| ·样本选择和数据处理 | 第20-21页 |
| ·平稳性检验 | 第21-23页 |
| ·协整关系检验 | 第23-25页 |
| ·向量自回归模型 | 第23页 |
| ·多重协整的基本理论 | 第23-24页 |
| ·Johansen 协整检验 | 第24-25页 |
| ·向量误差修正模型 | 第25-26页 |
| ·向量误差修正模型的Granger 因果关系检验 | 第26-28页 |
| ·脉冲响应函数 | 第28-32页 |
| 第4章 套期保值研究的比较与评析 | 第32-48页 |
| ·套期保值理论的发展 | 第32-35页 |
| ·传统套期保值理论 | 第32-33页 |
| ·选择性套期保值理论 | 第33-34页 |
| ·现代套期保值理论 | 第34-35页 |
| ·套期保值比率确定方法 | 第35-48页 |
| ·基于回归技术的套期保值方法 | 第35-38页 |
| ·基于均值/方差理论的套期保值方法 | 第38-44页 |
| ·基于下侧风险框架的套期保值方法 | 第44-48页 |
| 第5章 组合套期保值模型及其策略 | 第48-54页 |
| ·组合套期保值策略的基本原理 | 第48-49页 |
| ·组合套期保值模型优化及其求解 | 第49-50页 |
| ·组合套期保值策略有效性分析 | 第50-51页 |
| ·最优组合套期保值比率的确定 | 第51-54页 |
| ·多元向量自回归组合套期保值模型 | 第51-52页 |
| ·多元向量误差修正组合套期保值模型 | 第52-54页 |
| 第6章 美元的组合套期保值模型实证研究 | 第54-69页 |
| ·数据分析及统计描述 | 第54-58页 |
| ·OLS 模型的估计 | 第58-61页 |
| ·三变量VAR 模型的估计 | 第61-63页 |
| ·三变量VECM 模型的估计 | 第63-65页 |
| ·不同模型的套期保值有效性的比较分析 | 第65-69页 |
| 结论与展望 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-76页 |
| 论文发表情况 | 第76页 |
| 参与课题情况 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77页 |
