| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-21页 |
| ·选题背景 | 第9-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-19页 |
| ·国外关于股指期货的研究 | 第12-17页 |
| ·国内学者关于股指期货的研究 | 第17-19页 |
| ·本文的创新之处 | 第19-20页 |
| ·本文的结构安排 | 第20-21页 |
| 2 股指期货的发展状况 | 第21-28页 |
| ·股指期货产生的背景 | 第21-22页 |
| ·我国股指期货市场的概况 | 第22-23页 |
| ·股指期货的市场功能 | 第23-25页 |
| ·股指期货的风险分析 | 第25-28页 |
| ·股指期货的常规风险 | 第25-26页 |
| ·股指期货的特定风险 | 第26-28页 |
| 3 沪深300股指期货仿真交易状况研究 | 第28-33页 |
| ·沪深300股指期货仿真交易在我国的发展 | 第28-29页 |
| ·沪深300股指期货仿真交易合约的特征 | 第29-30页 |
| ·沪深300股指期货仿真交易与实盘交易的区别 | 第30-33页 |
| 4 股指期货波动性模型的比较与选择 | 第33-38页 |
| ·股指期货波动性模型的研究 | 第33-34页 |
| ·连续金融时间序列模型 | 第34-36页 |
| ·ARCH模型 | 第34-35页 |
| ·GARCH模型 | 第35-36页 |
| ·EGARCH模型 | 第36页 |
| ·模型的选择和建模步骤 | 第36-38页 |
| ·模型的选择 | 第36-37页 |
| ·建模步骤 | 第37-38页 |
| 5 股指期货与股票市场波动关系实证研究 | 第38-48页 |
| ·数据的搜集和选择 | 第38页 |
| ·沪深300股指期货收益率的时间序列特征检验 | 第38-42页 |
| ·沪深300股指期货与现货收益率的统计特征及波动性比较 | 第38-41页 |
| ·沪深300指数收益率的平稳性分析 | 第41-42页 |
| ·股指期货推出前后现货指数的波动研究 | 第42-46页 |
| ·本章小结 | 第46-48页 |
| 6 实证结果的分析和启示 | 第48-53页 |
| ·仿真交易实证结果的分析 | 第48-50页 |
| ·对投资者的启示 | 第50-51页 |
| ·股指期货风险管理的政策建议 | 第51-53页 |
| 7 研究的结论与后续研究构想 | 第53-55页 |
| ·本文研究的结论 | 第53页 |
| ·本文研究的局限性 | 第53-54页 |
| ·后续研究设想 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 致谢 | 第59页 |