内部评级法在我国城市商业银行信用风险管理中的应用研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-19页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·选题意义 | 第10页 |
| ·文献综述 | 第10-16页 |
| ·国外文献综述 | 第10-13页 |
| ·国内文献综述 | 第13-16页 |
| ·简单述评 | 第16页 |
| ·研究思路 | 第16-18页 |
| ·研究创新 | 第18-19页 |
| 第2章 巴塞尔新资本协议与内部评级法概述 | 第19-30页 |
| ·巴塞尔新资本协议的产生 | 第19-20页 |
| ·巴塞尔新资本协议的内容及创新 | 第20-24页 |
| ·巴塞尔新资本协议的内容 | 第20-22页 |
| ·巴塞尔新资本协议的创新 | 第22-24页 |
| ·内部评级法基本思想与实施要求 | 第24-25页 |
| ·内部评级法基本思想 | 第24页 |
| ·内部评级法实施要求 | 第24-25页 |
| ·内部评级法的逻辑框架 | 第25-30页 |
| ·风险敞口类别 | 第25-26页 |
| ·风险要素的评估 | 第26-29页 |
| ·风险权重函数 | 第29-30页 |
| 第3章 我国城市商业银行引入内部评级法原因分析 | 第30-39页 |
| ·我国城市商业银行信用风险管理存在问题分析 | 第30-33页 |
| ·客户数据积累不够,分析不足 | 第31页 |
| ·风险管理的方法落后 | 第31页 |
| ·内控制度和风险管理组织架构仍存在不足 | 第31-32页 |
| ·IT系统建设落后 | 第32页 |
| ·高素质的风险管理人才缺乏 | 第32-33页 |
| ·我国城市商业银行引入内部评级法的外部原因分析 | 第33-36页 |
| ·建立内部评级体系符合国际银行业风险管理趋势 | 第33页 |
| ·我国银行运用标准法的外部条件不具备 | 第33-34页 |
| ·引入内部评级法思想是巴塞尔新资本协议的要求 | 第34-35页 |
| ·我国监管部门对我国商业银行的必然要求 | 第35-36页 |
| ·我国城市商业银行引入内部评级法的内部原因分析 | 第36-39页 |
| ·贷款五级分类制度具有局限性 | 第36-37页 |
| ·客户评级方法相对落后 | 第37-39页 |
| 第4章 信用风险管理中的违约概率比较研究 | 第39-48页 |
| ·违约概率概念及原理 | 第39-40页 |
| ·KMV模型 | 第40-43页 |
| ·模型介绍 | 第40-42页 |
| ·模型评价 | 第42-43页 |
| ·Logistic模型 | 第43-44页 |
| ·模型介绍 | 第43-44页 |
| ·模型评价 | 第44页 |
| ·神经网络模型 | 第44-45页 |
| ·模型简介 | 第44-45页 |
| ·模型评价 | 第45页 |
| ·违约概率模型评价与选择 | 第45-48页 |
| 第5章 某城市商业银行违约概率测算研究 | 第48-60页 |
| ·违约的界定 | 第48页 |
| ·样本的选取 | 第48-49页 |
| ·指标的选取 | 第49-50页 |
| ·因子分析 | 第50-56页 |
| ·因子分析适用性判别 | 第50-51页 |
| ·计算R阵的特征值和累积方差贡献率 | 第51-53页 |
| ·求因子载荷矩阵 | 第53-55页 |
| ·计算因子得分系数和因子得分 | 第55-56页 |
| ·Logistic回归模型的建立 | 第56-60页 |
| ·违约概率模型的建立 | 第56-57页 |
| ·Logistic回归模型的预测结果 | 第57-58页 |
| ·Logistic回归模型系数的检验 | 第58-60页 |
| 第6章 我国城市商业银行实施内部评级法的建议 | 第60-84页 |
| ·搭建科学的内部评级制度 | 第60-61页 |
| ·设计完善的内部评级流程 | 第61-66页 |
| ·建立科学的内部评级指标 | 第66-76页 |
| ·开发科学的内部评级模型 | 第76-78页 |
| ·加强数据管理工作 | 第76-77页 |
| ·加速违约概率模型的开发 | 第77-78页 |
| ·采取有效的内部评级措施 | 第78-84页 |
| ·建立综合风险管理系统 | 第78-79页 |
| ·改进贷款五级分类 | 第79页 |
| ·优化贷款审批的权限结构 | 第79-80页 |
| ·不断加强贷后管理 | 第80页 |
| ·完善银行内部控制体系 | 第80-81页 |
| ·培养专业的内部评人才 | 第81-84页 |
| 第7章 结论和展望 | 第84-86页 |
| ·研究结论 | 第84页 |
| ·研究不足与展望 | 第84-86页 |
| 致谢 | 第86-87页 |
| 参考文献 | 第87-90页 |
| 附录 | 第90-96页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第96页 |
