基于资本资产定价模型的中国股市风险结构分析
| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 第1章 引言 | 第11-15页 |
| ·研究目的与意义 | 第11-12页 |
| ·研究方法与思路 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第12页 |
| ·研究思路 | 第12-13页 |
| ·研究的创新之处与局限性 | 第13页 |
| ·创新之处 | 第13页 |
| ·研究局限性 | 第13页 |
| ·研究可行性 | 第13页 |
| ·本文内容与结构 | 第13-15页 |
| 第2章 理论背景与研究现状 | 第15-29页 |
| ·基本概念 | 第15-16页 |
| ·证券和证券市场 | 第15页 |
| ·证券投资风险及风险结构 | 第15-16页 |
| ·证券投资组合 | 第16页 |
| ·马柯维茨的均值—方差理论 | 第16-18页 |
| ·均值—方差理论简述 | 第16-18页 |
| ·均值—方差理论的局限性 | 第18页 |
| ·资本资产定价模型（CAPM） | 第18-29页 |
| ·CAPM 模型简述 | 第19-21页 |
| ·资本资产定价模型的应用 | 第21-22页 |
| ·CAPM 的检验 | 第22-28页 |
| ·CAPM 模型的研究进展 | 第28-29页 |
| 第3章 中国股市风险结构的实证分析 | 第29-39页 |
| ·实证研究的准备 | 第29-34页 |
| ·样本股票的选择 | 第29-31页 |
| ·数据收集与处理 | 第31-32页 |
| ·参数选择 | 第32-34页 |
| ·实证思路与方法 | 第34-35页 |
| ·实证思路 | 第34页 |
| ·实证方法 | 第34-35页 |
| ·实证检验结果及分析 | 第35-39页 |
| 第4章 中国股票市场风险失衡的成因 | 第39-43页 |
| ·市场监管部门 | 第39-41页 |
| ·上市公司 | 第41-42页 |
| ·投资者 | 第42-43页 |
| 第5章 股市风险失衡的危害及对策 | 第43-48页 |
| ·风险结构失衡带来的危害 | 第43-44页 |
| ·降低系统性风险的对策与建议 | 第44-48页 |
| 结论及展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 附录A 攻读硕士期间发表论著 | 第54-55页 |
| 附录B 实证分析操作实例 | 第55-59页 |
