| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-9页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第9-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-15页 |
| ·GARCH族模型研究现状 | 第11-12页 |
| ·COPULA理论研究现状 | 第12-13页 |
| ·VaR研究动态 | 第13-14页 |
| ·投资组合风险研究现状 | 第14-15页 |
| ·研究内容与论文结构安排 | 第15-17页 |
| ·本文研究内容 | 第15-16页 |
| ·论文结构安排 | 第16-17页 |
| 2 投资组合风险计量技术 | 第17-26页 |
| ·波动率模型 | 第17-20页 |
| ·ARCH模型 | 第17-18页 |
| ·GARCH模型 | 第18-19页 |
| ·非对称GARCH模型 | 第19-20页 |
| ·VaR | 第20-26页 |
| ·VaR定义 | 第20-21页 |
| ·VaR的计算 | 第21-24页 |
| ·VaR的准确性检验 | 第24-26页 |
| 3 Copula理论与相关性分析 | 第26-36页 |
| ·Copula理论基础 | 第26-27页 |
| ·Copula定义 | 第26页 |
| ·Sklar's Theorem(以二元为例) | 第26-27页 |
| ·Copula基本性质 | 第27页 |
| ·Copula函数分类 | 第27-30页 |
| ·椭圆Copula函数 | 第27-29页 |
| ·阿基米德Copula函数 | 第29-30页 |
| ·相关性分析 | 第30-33页 |
| ·线性相关系数 | 第30页 |
| ·一致性和相关性度量标准 | 第30-32页 |
| ·尾部相关系数 | 第32-33页 |
| ·常用二元阿基米德Copula函数与相关性分析 | 第33页 |
| ·Copula函数的估计和检验 | 第33-36页 |
| ·Copula函数的估计 | 第33-35页 |
| ·Kolmogorov-Smimov(K-S)检验 | 第35-36页 |
| 4 基于Copula-GARCH模型的投资组合风险计量研究 | 第36-46页 |
| ·数据基本统计描述 | 第36-38页 |
| ·GARCH(1,1)-t模型 | 第38-39页 |
| ·联合分布Copula估计 | 第39-44页 |
| ·市场风险估计 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 5 总结与展望 | 第46-48页 |
| ·总结 | 第46-47页 |
| ·展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-52页 |
| 攻读硕士阶段的主要工作 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |