| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-11页 |
| 第一章 导言 | 第11-27页 |
| 第一节 研究背景与研究意义 | 第11-15页 |
| ·研究背景和原因 | 第11-13页 |
| ·研究意义 | 第13-15页 |
| 第二节 国内外研究综述 | 第15-23页 |
| ·银行资本管理与风险承担 | 第15-17页 |
| ·经济资本的界定与经济资本管理 | 第17-18页 |
| ·银行经济资本的计量 | 第18-20页 |
| ·经济资本配置与价值管理 | 第20-23页 |
| 第三节 论文主要内容与观点 | 第23-27页 |
| ·论文的主要内容 | 第23-24页 |
| ·研究拟创新之处 | 第24-25页 |
| ·不足之处与未来的研究方向 | 第25-27页 |
| 第二章 商业银行经济资本管理理论 | 第27-57页 |
| 第一节 银行资本与经济资本 | 第27-35页 |
| ·银行资本的含义及功能 | 第27-29页 |
| ·银行经济资本的内涵 | 第29-32页 |
| ·经济资本与账面资本、监管资本的关系 | 第32-35页 |
| 第二节 商业银行经济资本管理 | 第35-42页 |
| ·银行经济资本管理的主要内容 | 第35-38页 |
| ·银行经济资本管理的多元价值取向 | 第38-41页 |
| ·银行经济资本管理的基本框架 | 第41-42页 |
| 第三节 经济资本管理与股东价值最大化 | 第42-50页 |
| ·风险管理与价值创造 | 第43-45页 |
| ·资本配置、绩效衡量与价值管理 | 第45-49页 |
| ·经济资本管理是增进银行价值的必由之路 | 第49-50页 |
| 第四节 新巴塞尔协议与经济资本管理 | 第50-57页 |
| ·新巴塞尔协议的三大支柱 | 第51-55页 |
| ·新巴塞尔协议对银行内部资本管理的影响 | 第55-57页 |
| 第三章 基于风险管理的银行经济资本计量 | 第57-94页 |
| 第一节 银行总体经济资本的确定 | 第57-64页 |
| ·由上而下的计量方法 | 第57-62页 |
| ·由下而上的计量方法 | 第62-64页 |
| 第二节 银行信用风险经济资本计量 | 第64-78页 |
| ·信用风险因子与信用风险缓释 | 第65-71页 |
| ·信用风险经济资本的计量 | 第71-75页 |
| ·信贷组合的经济资本 | 第75-78页 |
| 第三节 银行市场风险经济资本计量 | 第78-87页 |
| ·基于、VaR的市场风险经济资本计量 | 第78-84页 |
| ·市场风险经济资本计量的辅助方法 | 第84-87页 |
| 第四节 银行操作风险经济资本计量 | 第87-94页 |
| ·操作风险经济资本基本计量方法 | 第87-88页 |
| ·操作风险经济资本高级计量模型应用 | 第88-94页 |
| 第四章 银行经济资本配置与绩效衡量 | 第94-140页 |
| 第一节 银行经济资本配置:追求价值最大化 | 第94-105页 |
| ·经济资本配置的理论动因 | 第94-97页 |
| ·经济资本配置的作用机制 | 第97-98页 |
| ·经济资本配置方法:风险、收益与价值的统一 | 第98-105页 |
| 第二节 经济资本优化配置数量模型与实证分析 | 第105-116页 |
| ·经济资本配置的目标及约束条件 | 第105-107页 |
| ·经济资本优化配置数量模型推导 | 第107-111页 |
| ·经济资本优化配置实证分析 | 第111-116页 |
| 第三节 以价值管理为导向的绩效衡量 | 第116-130页 |
| ·从会计资本绩效衡量到经济资本绩效衡量 | 第117-119页 |
| ·银行价值管理的绩效衡量工具:经济增加值(EVA) | 第119-125页 |
| ·构建基于EVA的银行绩效衡量体系 | 第125-127页 |
| ·EVA薪酬激励模式的建立 | 第127-130页 |
| 第四节 银行内部资金转移定价的引入与应用 | 第130-140页 |
| ·银行内部单位绩效衡量与资金转移定价 | 第131-133页 |
| ·银行内部资金转移定价模式与定价方法 | 第133-137页 |
| ·内部资金转移定价在商业银行的全面应用 | 第137-140页 |
| 第五章 商业银行经济资本管理实践比较与分析 | 第140-189页 |
| 第一节 国外商业银行经济资本管理实践与经验 | 第140-150页 |
| ·汇丰银行经济资本管理实践 | 第140-142页 |
| ·摩根大通银行经济资本管理实践 | 第142-144页 |
| ·德意志银行经济资本管理实践 | 第144-147页 |
| ·荷兰银行经济资本管理实践 | 第147-148页 |
| ·西方商业银行经济资本管理经验总结 | 第148-150页 |
| 第二节 我国商业银行经济资本管理的实施 | 第150-159页 |
| ·基于风险的资本管理与资本约束机制不完善 | 第150-155页 |
| ·我国商业银行实施经济资本管理的驱动因素 | 第155-157页 |
| ·我国商业银行经济资本管理实施概况 | 第157-159页 |
| 第三节 我国商业银行经济资本管理案例分析——以A银行为例 | 第159-181页 |
| ·经济资本管理实施背景与历程 | 第160-161页 |
| ·经济资本管理体系整体框架 | 第161-162页 |
| ·经济资本占用的计量 | 第162-170页 |
| ·经济资本的配置与评价 | 第170-173页 |
| ·经济资本管理应用实证分析 | 第173-179页 |
| ·经济资本管理的实践效用 | 第179-181页 |
| 第四节 我国商业银行经济资本管理存在的问题 | 第181-189页 |
| ·经济资本管理理念贯彻执行缺位 | 第182-183页 |
| ·经济资本计量与风险管理基础薄弱 | 第183-185页 |
| ·经济资本的配置主观性较强 | 第185页 |
| ·基于经济资本的绩效考核约束力不足 | 第185-187页 |
| ·经济资本管理配套制度与设施欠缺 | 第187-189页 |
| 第六章 建立健全中国商业银行经济资本管理政策建议 | 第189-219页 |
| 第一节 经济资本管理战略的制定与实施 | 第189-193页 |
| ·推行以价值最大化为目标的经济资本管理 | 第189-191页 |
| ·经济资本约束下商业银行经营管理重心的转移 | 第191-193页 |
| 第二节 经济资本管理组织制度基础的完善 | 第193-199页 |
| ·改善商业银行公司治理结构 | 第193-196页 |
| ·构建全面风险管理组织体系 | 第196-198页 |
| ·商业银行经济资本管理文化的培育 | 第198-199页 |
| 第三节 经济资本管理方法与技术的改进 | 第199-214页 |
| ·完善风险管理的程序与方法 | 第199-203页 |
| ·创造条件尽快实施内部评级法 | 第203-206页 |
| ·基于RAROC的动态经济资本配置 | 第206-210页 |
| ·以经济资本指标为核心的绩效考核 | 第210-213页 |
| ·加快数据仓库和管理信息系统(MIS)建设 | 第213-214页 |
| 第四节 创造有利于商业银行经济资本管理的金融生态环境 | 第214-219页 |
| ·保持经济环境的稳定 | 第215-216页 |
| ·建立激励相容的银行监管机制 | 第216-218页 |
| ·完善社会信用体系 | 第218-219页 |
| 结论 | 第219-221页 |
| 参考文献 | 第221-227页 |
| 致谢 | 第227-228页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第228页 |
