| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-12页 |
| ·写作思路与框架 | 第12-14页 |
| 第2章 国债收益率曲线和货币政策相关性的理论分析 | 第14-28页 |
| ·引言 | 第14页 |
| ·国债收益率曲线与宏观经济指标 | 第14-21页 |
| ·国债收益率曲线和经济增长 | 第15-18页 |
| ·国债收益率曲线和通货膨胀 | 第18-20页 |
| ·国债收益率曲线和其他宏观经济指标变量 | 第20-21页 |
| ·货币政策与国债收益率曲线相关性的理论分析 | 第21-24页 |
| ·货币政策对国债收益率曲线的影响机制 | 第21-23页 |
| ·货币政策对国债收益率曲线影响的事件研究分析 | 第23-24页 |
| ·国债收益率曲线作为货币政策中介指标的理论讨论 | 第24-26页 |
| ·货币政策中介指标的理论论战 | 第24-26页 |
| ·国债收益率曲线和货币政策中介指标 | 第26页 |
| ·本章小节 | 第26-28页 |
| 第3章 我国国债收益率曲线和货币政策相关性的实证研究 | 第28-48页 |
| ·引言 | 第28页 |
| ·国债收益率曲线变动的主成分分析 | 第28-33页 |
| ·研究背景 | 第28-29页 |
| ·研究方法 | 第29-30页 |
| ·数据来源 | 第30-31页 |
| ·实证结果 | 第31-33页 |
| ·结论 | 第33页 |
| ·国债收益率曲线各潜在因素和经济指标的实证研究 | 第33-42页 |
| ·研究背景 | 第33-34页 |
| ·研究方法 | 第34-36页 |
| ·数据来源和预处理 | 第36-37页 |
| ·实证结果 | 第37-41页 |
| ·结论 | 第41-42页 |
| ·国债收益率曲线和宏观经济指标、货币政策变量间的脉冲响应分析 | 第42-46页 |
| ·研究背景 | 第42页 |
| ·研究方法 | 第42-43页 |
| ·实证结果 | 第43-46页 |
| ·结论 | 第46页 |
| ·本章结论 | 第46-48页 |
| 第4章 全文总结和展望 | 第48-52页 |
| ·本文的主要内容和结论 | 第48-50页 |
| ·论文的创新之处 | 第50页 |
| ·研究展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第56-57页 |