委托驱动市场知情交易与策略行为研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1 绪论 | 第10-27页 |
| ·研究的背景 | 第10-12页 |
| ·研究的目的和意义 | 第12-14页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第14-24页 |
| ·论文的结构 | 第24-25页 |
| ·论文的研究方法和创新点 | 第25-27页 |
| 2 委托驱动市场交易机制 | 第27-32页 |
| ·委托驱动市场与报价驱动市场 | 第27-28页 |
| ·委托驱动机制的特点 | 第28-29页 |
| ·我国股票市场交易机制 | 第29-30页 |
| ·委托驱动机制研究的建模问题 | 第30-32页 |
| 3 知情交易概率、跨期行为与资产定价 | 第32-46页 |
| ·信息不对称与投资者行为和资产定价 | 第32-34页 |
| ·知情交易概率测度模型的构建与估计 | 第34-37页 |
| ·知情交易概率的估计 | 第37-40页 |
| ·知情交易者周内跨期行为模式 | 第40-42页 |
| ·知情交易与价格变动 | 第42-43页 |
| ·交易与资产定价 | 第43-44页 |
| ·本章的主要结论 | 第44-46页 |
| 4 知情交易与市场范围私有信息 | 第46-68页 |
| ·市场范围私有信息的界定 | 第46-47页 |
| ·引入市场私有信息的序贯交易模型 | 第47-52页 |
| ·市场范围私有信息实证分析 | 第52-63页 |
| ·印花税调整与知情交易者证券选择 | 第63-66页 |
| ·本章的主要结论 | 第66-68页 |
| 5 知情交易与价格持续期 | 第68-84页 |
| ·交易(价格)持续期与私有信息 | 第68-70页 |
| ·价格持续期ACMD模型的构建 | 第70-77页 |
| ·实证分析 | 第77-82页 |
| ·本章的结论和展望 | 第82-84页 |
| 6 知情交易者、不知情交易者委托提交策略 | 第84-100页 |
| ·引言 | 第84-85页 |
| ·模型构建和描述 | 第85-87页 |
| ·知情交易者委托提交策略 | 第87-92页 |
| ·不知情交易者委托提交策略 | 第92-98页 |
| ·本章的主要结论 | 第98-100页 |
| 7 基本结论与启示 | 第100-104页 |
| ·基本结论 | 第100-101页 |
| ·启示与建议 | 第101-103页 |
| ·研究中存在问题及后续研究方向 | 第103-104页 |
| 致谢 | 第104-105页 |
| 参考文献 | 第105-117页 |
| 附录1 读博期间发表的论文 | 第117-118页 |
| 附录2 估计程序 | 第118-136页 |
