基于GARCH模型对我国沪深300指数的模拟预测研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5-6页 |
| 1 引言 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究的内容与思路 | 第10-12页 |
| 1.2.1 研究的主要内容 | 第10-11页 |
| 1.2.2 研究思路 | 第11页 |
| 1.2.3 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.2.4 技术路线图 | 第12页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第12-16页 |
| 1.3.1 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 1.3.2 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 1.3.3 文献综述 | 第15-16页 |
| 1.4 创新与不足 | 第16-17页 |
| 2 中国股市发展概况 | 第17-20页 |
| 2.1 主板发展概况 | 第17-18页 |
| 2.2 中小板发展概况 | 第18页 |
| 2.3 创业板发展概况 | 第18-19页 |
| 2.4 沪深300指数 | 第19-20页 |
| 3 GARCH族模型的介绍 | 第20-25页 |
| 3.1 时间序列分析方法 | 第20页 |
| 3.1.1 描述性时序分析 | 第20页 |
| 3.1.2 统计时序分析 | 第20页 |
| 3.2 GARCH族模型的描述 | 第20-23页 |
| 3.2.1 ARCH模型 | 第20-21页 |
| 3.2.2 GARCH模型 | 第21页 |
| 3.2.3 EGARCH模型 | 第21-22页 |
| 3.2.4 TGARCH模型 | 第22页 |
| 3.2.5 GARCH-M模型 | 第22-23页 |
| 3.2.6 AR-GARCH模型 | 第23页 |
| 3.3 ARCH类模型的建模步骤 | 第23页 |
| 3.4 时间序列分析软件 | 第23-25页 |
| 4 我国沪深300指数日收益序列的实证分析 | 第25-32页 |
| 4.1 数据的选取 | 第25页 |
| 4.2 数据的预处理 | 第25-28页 |
| 4.2.1 平稳性定义 | 第25页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第25-26页 |
| 4.2.3 ARCH效应检验 | 第26页 |
| 4.2.4 纯随机性检验 | 第26-27页 |
| 4.2.5 趋势分析 | 第27-28页 |
| 4.3 模型定阶 | 第28-30页 |
| 4.3.1 AIC准则 | 第28页 |
| 4.3.2 SBC准则 | 第28-30页 |
| 4.4 参数估计及分析 | 第30-31页 |
| 4.5 实证结果 | 第31-32页 |
| 5 结论与建议 | 第32-34页 |
| 5.1 结论 | 第32页 |
| 5.2 针对我国股市发展中的问题提出的建议 | 第32-34页 |
| 参考文献 | 第34-36页 |
| 致谢 | 第36-37页 |
| 附录 | 第37-42页 |
| 1.数据 | 第37页 |
| 2.程序代码 | 第37-42页 |
| 3.作者简介 | 第42页 |
