我国商业银行流动性风险评价及实证研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstracts | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-16页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第11-12页 |
| 1.2.2 现实意义 | 第12页 |
| 1.3 研究内容 | 第12-14页 |
| 1.3.1 技术路线 | 第12-13页 |
| 1.3.2 章节内容 | 第13-14页 |
| 1.4 研究方法 | 第14-15页 |
| 1.4.1 文献分析法 | 第14页 |
| 1.4.2 定量研究法 | 第14-15页 |
| 1.5 可能的创新点 | 第15-16页 |
| 2 商业银行流动性风险的理论概述 | 第16-28页 |
| 2.1 商业银行流动性及流动性风险的概念界定 | 第16-19页 |
| 2.1.1 商业银行流动性 | 第16-17页 |
| 2.1.2 商业银行流动性风险 | 第17页 |
| 2.1.3 商业银行流动性风险的来源 | 第17-19页 |
| 2.2 研究现状 | 第19-26页 |
| 2.2.1 国外研究现状 | 第19-22页 |
| 2.2.2 国内研究现状 | 第22-25页 |
| 2.2.3 国内外研究现状述评 | 第25-26页 |
| 2.3 理论基础 | 第26-28页 |
| 2.3.1 资产管理理论 | 第26-27页 |
| 2.3.2 负债管理理论 | 第27页 |
| 2.3.3 资产负债综合管理理论 | 第27-28页 |
| 3 商业银行流动性风险评价指标体系设计 | 第28-32页 |
| 3.1 流动性风险的度量 | 第28页 |
| 3.2 评价指标体系构建 | 第28-32页 |
| 4 商业银行流动性风险评价的实证研究 | 第32-49页 |
| 4.1 样本选择与数据来源 | 第32-33页 |
| 4.1.1 样本选择 | 第32-33页 |
| 4.1.2 数据来源 | 第33页 |
| 4.2 商业银行流动性风险的现状 | 第33-46页 |
| 4.2.1 描述性统计 | 第34-38页 |
| 4.2.2 相关分析 | 第38-40页 |
| 4.2.3 因子分析 | 第40-42页 |
| 4.2.4 流动性风险得分 | 第42-44页 |
| 4.2.5 聚类分析 | 第44-46页 |
| 4.3 结论 | 第46-49页 |
| 4.3.1 描述性统计和相关分析的结论 | 第46-47页 |
| 4.3.2 因子分析的结论 | 第47-48页 |
| 4.3.3 聚类分析的结论 | 第48-49页 |
| 5 我国商业银行流动性风险管理的优缺点及建议 | 第49-53页 |
| 5.1 商业银行流动性风险管理的优点 | 第49页 |
| 5.2 商业银行流动性风险管理的不足 | 第49-50页 |
| 5.3 商业银行流动性风险管理的建议 | 第50-53页 |
| 5.3.1 增强主动管理意识 | 第50-51页 |
| 5.3.2 建立完善的金融市场 | 第51页 |
| 5.3.3 健全流动性风险评价指标 | 第51-52页 |
| 5.3.4 加快金融产品创新 | 第52-53页 |
| 6 研究结论与不足 | 第53-55页 |
| 6.1 研究结论 | 第53页 |
| 6.2 研究不足与未来研究方向 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
