| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-15页 |
| 第一节 研究背景及选题意义 | 第7-8页 |
| 第二节 国内外研究现状 | 第8-11页 |
| 第三节 研究目标、研究内容及研究方法 | 第11-13页 |
| 第四节 创新点、难点及不足 | 第13-15页 |
| 第二章 操作风险度量方法剖析 | 第15-24页 |
| 第一节 操作风险度量方法简介 | 第15-19页 |
| 第二节 适合我国商业银行的操作风险度量方法 | 第19-24页 |
| 第三章 基于"由上至下"法的我国商业银行操作风险度量研究 | 第24-38页 |
| 第一节 收入模型原理概述 | 第24-27页 |
| 第二节 收入模型解释变量与样本的确定 | 第27-30页 |
| 第三节 收入模型回归比较分析 | 第30-32页 |
| 第四节 操作风险损失值度量与分析 | 第32-38页 |
| 第四章 基于"由下至上"法的我国商业银行操作风险度量研究 | 第38-53页 |
| 第一节 计量方法的选择与介绍 | 第38-39页 |
| 第二节 损失数据的预处理 | 第39-46页 |
| 第三节 操作风险频率与损失金额的分布选择 | 第46-50页 |
| 第四节 基于蒙特卡罗模拟法的操作风险实证分析 | 第50-53页 |
| 第五章 结论与展望 | 第53-58页 |
| 第一节 本文的主要结论 | 第53-54页 |
| 第二节 关于我国商业银行操作风险管理与度量的相关建议 | 第54-56页 |
| 第三节 研究展望 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-62页 |
| 附录 | 第62-69页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第69-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
