| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 1.绪论 | 第9-17页 |
| ·问题的提出 | 第10-11页 |
| ·研究方法和研究框架 | 第11-13页 |
| ·论文主要内容 | 第13-14页 |
| ·论文创新点 | 第14-17页 |
| 2.相关理论和国内外研究现状 | 第17-31页 |
| ·现代投资组合理论 | 第17-23页 |
| ·均值方差组合理论 | 第17-19页 |
| ·资本市场理论 | 第19-21页 |
| ·共同基金风险调整绩效 | 第21-23页 |
| ·国内外学者关于基金家族的研究 | 第23-27页 |
| ·国外研究现状 | 第24-25页 |
| ·国内研究现状 | 第25-26页 |
| ·评述与小结 | 第26-27页 |
| ·相关系数与基金家族 | 第27-31页 |
| 3.基金收益相关性的比较——家族内VS家族间 | 第31-45页 |
| ·样本与数据描述 | 第31-33页 |
| ·家族内基金相关性与家族间基金相关性的比较 | 第33-44页 |
| ·相关系数的计算与比较 | 第33-37页 |
| ·持续性分析 | 第37-40页 |
| ·相关系数差异的经济意义 | 第40-44页 |
| ·小结 | 第44-45页 |
| 4.家族内基金与家族间基金相关系数差异的成因分析——基于指数模型 | 第45-55页 |
| ·相关系数差异的成因 | 第45-46页 |
| ·相关系数的分解——系统性系数与非系统性系数 | 第46-49页 |
| ·风险暴露对相关系数差异的贡献 | 第49-52页 |
| ·小结 | 第52-55页 |
| 5. 持股共同度分析 | 第55-63页 |
| ·共同持有的股票 | 第55页 |
| ·持股共同度差异——家族内VS家族间 | 第55-58页 |
| ·持股共同度对相关系数差异的影响 | 第58-61页 |
| ·小结 | 第61-63页 |
| 6. 结论及建议 | 第63-67页 |
| ·本文结论 | 第63-64页 |
| ·投资指导与政策性建议 | 第64-65页 |
| ·可进一步研究的问题 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 作者简历 | 第71页 |