| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 引言 | 第8-13页 |
| 1.1 选题背景和选题意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 论文结构与研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3.1 论文结构 | 第11页 |
| 1.3.2 论文采用的研究方法 | 第11-12页 |
| 1.4 论文创新与不足 | 第12-13页 |
| 2 汇率的决定因素和理论 | 第13-20页 |
| 2.1 在布雷顿森林体系之前(1944年之前) | 第13-15页 |
| 2.1.1 购买力平价理论 | 第13-14页 |
| 2.1.2 利率平价理论 | 第14页 |
| 2.1.3 其他学说 | 第14-15页 |
| 2.2 布雷顿森林体系时期(1944年至1973年) | 第15-17页 |
| 2.2.1 国际收支理论 | 第15页 |
| 2.2.2 货币主义的汇率理论 | 第15-16页 |
| 2.2.3 局部均衡分析的弹性理论 | 第16-17页 |
| 2.3 浮动汇率制时期(1973年至1996年) | 第17-18页 |
| 2.3.1 汇率的资产组合理论 | 第17页 |
| 2.3.2 资产市场说 | 第17-18页 |
| 2.4 20世纪90年代后汇率理论 | 第18-20页 |
| 2.4.1 汇率决定的微观分析法 | 第18页 |
| 2.4.2 汇率决定的混沌分析方法 | 第18-20页 |
| 3 欧元兑美元汇率的历史走势分析 | 第20-23页 |
| 3.1 第一阶段(1999年至2000年) | 第20页 |
| 3.1.1 利率因素 | 第20页 |
| 3.1.2 通货膨胀因素 | 第20页 |
| 3.1.3 比价不合理 | 第20页 |
| 3.2 第二阶段(2001年至2002年) | 第20-21页 |
| 3.2.1 美国经济低迷 | 第20-21页 |
| 3.2.2 欧元区经济复苏 | 第21页 |
| 3.2.3 欧元需求上升 | 第21页 |
| 3.3 第三阶段(2002年至2008年6月) | 第21-22页 |
| 3.3.1 美国的巨额赤字 | 第21页 |
| 3.3.2 政治因素 | 第21页 |
| 3.3.3 欧元区经济增长 | 第21-22页 |
| 3.4 第四阶段(2008年7月至今) | 第22-23页 |
| 4 汇率预测模型的研究现状及比较 | 第23-34页 |
| 4.1 运用购买力平价理论对欧元兑美元汇率的分析 | 第23-26页 |
| 4.2 运用利率平价理论对欧元兑美元汇率的分析 | 第26-29页 |
| 4.3 运用货币主义汇率理论对欧元兑美元的分析 | 第29-32页 |
| 4.3.1 货币模型的假设 | 第30页 |
| 4.3.2 粘性价格货币模型 | 第30-31页 |
| 4.3.3 使用货币模型预测汇率 | 第31-32页 |
| 4.4 新闻模型预测汇率 | 第32页 |
| 4.5 贝叶斯模型预测汇率 | 第32-34页 |
| 5 基于经济基本面的汇率预测 | 第34-38页 |
| 5.1 远期汇率 | 第34-36页 |
| 5.2 货币模型 | 第36页 |
| 5.3 混合频率 | 第36-37页 |
| 5.4 基本模型 | 第37-38页 |
| 6 长期利差对汇率的影响 | 第38-47页 |
| 6.1 格兰杰因果关系检验 | 第38-40页 |
| 6.1.0 格兰杰因果关系检验方法简介 | 第38-39页 |
| 6.1.1 协整检验 | 第39-40页 |
| 6.1.2 格兰杰因果关系检验 | 第40页 |
| 6.2 数据和实验结果 | 第40-47页 |
| 6.2.1 数据 | 第40-46页 |
| 6.2.2 实证结果 | 第46-47页 |
| 7 基本面影响汇率 | 第47-54页 |
| 7.1 经济周期 | 第47-48页 |
| 7.2 经济模型 | 第48页 |
| 7.2.1 模型使用的变量 | 第48页 |
| 7.3 模型的检验 | 第48-54页 |
| 7.3.1 平稳性检验 | 第48-51页 |
| 7.3.2 协整检验 | 第51-52页 |
| 7.3.3 向量误差修正模型 | 第52-54页 |
| 8 结论 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 在校期间发表的学术论文和研究成果 | 第57-58页 |
| 后记 | 第58页 |