利率走廊调控模式的国际比较及中国的选择
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.3 国内外文献评述 | 第13-14页 |
| 1.3 本文的研究方法与内容 | 第14-15页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第14页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第14-15页 |
| 1.4 本文的创新点与不足 | 第15-17页 |
| 1.4.1 创新点 | 第15页 |
| 1.4.2 不足 | 第15-17页 |
| 2 利率走廊定义与作用原理 | 第17-23页 |
| 2.1 利率走廊定义 | 第17-18页 |
| 2.2 利率走廊作用原理 | 第18-20页 |
| 2.2.1 利率走廊调控机制中蕴含的利益诱导 | 第18-19页 |
| 2.2.2 利率走廊调控机制下的告示效应 | 第19-20页 |
| 2.3 利率走廊调控的模式 | 第20-23页 |
| 2.3.1 对称模式的定义及特点 | 第20-21页 |
| 2.3.2 非对称模式的定义及特点 | 第21-23页 |
| 3 利率走廊调控模式的国际实践 | 第23-28页 |
| 3.1 对称模式 | 第23-25页 |
| 3.1.1 加拿大央行的实践 | 第23-25页 |
| 3.1.2 瑞典央行的实践 | 第25页 |
| 3.2 非对称模式 | 第25-28页 |
| 3.2.1 美联储的实践 | 第25-27页 |
| 3.2.2 欧元区的实践 | 第27-28页 |
| 4 不同模式下利率走廊调控效果的实证比较分析 | 第28-46页 |
| 4.1 不同利率走廊模式效果的统计描述 | 第28-31页 |
| 4.2 不同利率走廊模式效果的实证研究 | 第31-42页 |
| 4.2.1 变量的选择及数据源 | 第31-32页 |
| 4.2.2 ADF平稳性检验 | 第32-33页 |
| 4.2.3 Johansen协整性检验 | 第33-35页 |
| 4.2.4 Granger因果关系检验 | 第35-36页 |
| 4.2.5 脉冲响应与方差分解 | 第36-42页 |
| 4.3 主要结论 | 第42-46页 |
| 5 中国利率走廊调控模式的选择 | 第46-50页 |
| 5.1 我国利率走廊建设现状 | 第46-48页 |
| 5.2 中国未来利率走廊调控模式的选择 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 后记 | 第53-54页 |
