新一轮美联储加息对中国资产价格溢出效应的研究--基于TVP-VAR模型的实证分析
| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 1 绪论 | 第6-12页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第6-7页 |
| 1.2 研究方法与结构安排 | 第7-10页 |
| 1.3 可能的创新及不足 | 第10-12页 |
| 2 文献综述 | 第12-19页 |
| 2.1 关于货币政策溢出效应的理论文献 | 第12-13页 |
| 2.2 关于货币政策溢出效应的实证文献 | 第13-16页 |
| 2.3 关于美联储加息政策溢出效应的文献 | 第16-18页 |
| 2.4 文献评述 | 第18-19页 |
| 3 理论推演与模型设计 | 第19-30页 |
| 3.1 理论推演与分析 | 第19-26页 |
| 3.2 TVP-VAR模型的基本设定 | 第26-28页 |
| 3.3 样本选取与变量说明 | 第28-30页 |
| 4 实证检验与结果分析 | 第30-51页 |
| 4.1 数据描述性统计与平稳性检验 | 第30-33页 |
| 4.2 格兰杰因果关系与协整检验 | 第33-35页 |
| 4.3 模型稳定性检验 | 第35-36页 |
| 4.4 时变参数模拟 | 第36-38页 |
| 4.5 脉冲响应函数分析 | 第38-50页 |
| 4.6 稳健性检验 | 第50-51页 |
| 5 结论与政策建议 | 第51-54页 |
| 5.1 结论 | 第51-53页 |
| 5.2 政策建议 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-61页 |
| 在校期间发表论文清单 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
