| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4-5页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.3 研究的内容和方法 | 第10-11页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第10页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第10-11页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第11页 |
| 1.4 可能的创新点与不足之处 | 第11-13页 |
| 1.4.1 可能的创新点 | 第11-12页 |
| 1.4.2 本文的不足之处 | 第12-13页 |
| 2 国内外文献回顾 | 第13-18页 |
| 2.1 国外文献 | 第13-15页 |
| 2.2 国内文献 | 第15-18页 |
| 3 私募基金选股择时能力的理论基础 | 第18-22页 |
| 3.1 选股择时能力概念界定 | 第18页 |
| 3.1.1 选股能力 | 第18页 |
| 3.1.2 择时能力 | 第18页 |
| 3.2 选股择时能力的理论和模型 | 第18-22页 |
| 3.2.1 选股择时能力研究的理论基础 | 第18-19页 |
| 3.2.2 选股择时能力模型简介 | 第19-22页 |
| 4 私募基金选股择时能力实证研究 | 第22-41页 |
| 4.1 模型的设计及选择 | 第22-23页 |
| 4.1.1 T-M模型 | 第22页 |
| 4.1.2 T-M-FF-3 模型 | 第22-23页 |
| 4.1.3 控制公共信息变量的修正T-M-FF3 模型 | 第23页 |
| 4.2 样本选取 | 第23-24页 |
| 4.3 相关变量选取及说明 | 第24-26页 |
| 4.3.1 私募基金周收益率计算 | 第24页 |
| 4.3.2 市场基准收益率选取 | 第24-25页 |
| 4.3.3 SMB和HML的计算 | 第25页 |
| 4.3.4 无风险收益率的计算 | 第25-26页 |
| 4.3.5 公共信息因子采集 | 第26页 |
| 4.4 实证结果与分析 | 第26-41页 |
| 4.4.1 选股能力分析 | 第26-32页 |
| 4.4.2 择时能力分析 | 第32-34页 |
| 4.4.3 选股择时能力分析 | 第34-38页 |
| 4.4.4 样本私募基金近年业绩比较 | 第38-41页 |
| 5 政策建议 | 第41-45页 |
| 5.1 研究结论 | 第41-43页 |
| 5.2 政策建议 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 附录 | 第48页 |
| A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第48页 |
| B. 作者在攻读学位期间参加的科研项目 | 第48页 |