| 致谢 | 第7-8页 |
| 摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9页 |
| 第一章 绪论 | 第14-22页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第14-17页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第14-16页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第17-19页 |
| 1.2.1 碳市场风险的定性研究 | 第17页 |
| 1.2.2 碳市场风险的定量研究 | 第17-18页 |
| 1.2.3 研究述评 | 第18-19页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第19-21页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第19-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20-21页 |
| 1.4 研究创新 | 第21-22页 |
| 第二章 碳交易市场的风险特征分析 | 第22-27页 |
| 2.1 碳交易市场风险的驱动因素 | 第22-25页 |
| 2.2 碳资产价格的波动特征 | 第25-26页 |
| 2.3 本章小结 | 第26-27页 |
| 第三章 碳交易市场风险度量的模型与方法 | 第27-38页 |
| 3.1 碳市场风险测度指标的选择 | 第27-28页 |
| 3.2 碳市场风险指标的度量方法 | 第28-32页 |
| 3.2.1 风险指标的估计方法 | 第28-30页 |
| 3.2.2 碳市场风险度量的CAViaR模型 | 第30-32页 |
| 3.3 基于EVT-CAViaR模型的碳市场风险度量方法的构建 | 第32-37页 |
| 3.3.1 碳市场极端风险的EVT-CAViaR模型构建 | 第32-35页 |
| 3.3.2 碳市场风险度量的GARCH模型对比 | 第35-36页 |
| 3.3.3 碳市场风险度量的返回测试方法 | 第36-37页 |
| 3.4 本章小结 | 第37-38页 |
| 第四章 碳交易市场风险度量的实证分析 | 第38-52页 |
| 4.1 碳期货价格行为的统计分析 | 第38-43页 |
| 4.1.1 数据选取 | 第38-39页 |
| 4.1.2 碳价收益率序列的统计特征 | 第39-42页 |
| 4.1.3 碳价序列的结构性突变检验 | 第42-43页 |
| 4.2 CAViaR模型与GARCH模型的拟合结果比较 | 第43-45页 |
| 4.2.1 样本内与样本外数据的划分 | 第43-44页 |
| 4.2.2 模型拟合结果的比较 | 第44-45页 |
| 4.3 CAViaR模型与GARCH模型的VaR预测比较 | 第45-49页 |
| 4.4 基于EVT-CAViaR模型的极端VaR预测 | 第49-50页 |
| 4.5 本章小结 | 第50-52页 |
| 第五章 结论与展望 | 第52-54页 |
| 5.1 工作总结 | 第52-53页 |
| 5.2 研究展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第59页 |
