| 中文摘要 | 第3-4页 |
| 英文摘要 | 第4页 |
| 1 绪论 | 第7-10页 |
| 1.1 选题的意义和目的 | 第7页 |
| 1.2 该课题的国内外研究现状 | 第7-9页 |
| 1.3 本文的结构安排 | 第9-10页 |
| 2 基于vine copula模型的投资组合优化及风险度量 | 第10-14页 |
| 2.1 vine copula模型理论介绍 | 第10-12页 |
| 2.2 TGARCH-copula模型设定 | 第12-13页 |
| 2.3 给定投资权重下计算VaR和CVaR | 第13-14页 |
| 3 vine copula用于投资组合优化及风险度量的实证分析 | 第14-25页 |
| 3.1 数据的选择 | 第14页 |
| 3.2 基本统计特征分析 | 第14-16页 |
| 3.3 边缘分布建模 | 第16-17页 |
| 3.4 联合分布建模 | 第17-22页 |
| 3.5 最优投资权重 | 第22-24页 |
| 3.6 小结 | 第24-25页 |
| 4 Pair Copula Bayesian Network模型的参数估计及抽样算法 | 第25-31页 |
| 4.1 PCBN模型介绍 | 第26-27页 |
| 4.2 PCBN模型的参数估计算法 | 第27-28页 |
| 4.3 PCBN模型的模拟抽样算法 | 第28-30页 |
| 4.4 小结 | 第30-31页 |
| 5 Pair Copula Bayesian Network模型用于投资组合优化及风险度量的实证分析 | 第31-36页 |
| 5.1 联合分布建模 | 第31-34页 |
| 5.2 最优投资权重 | 第34-36页 |
| 6 总结 | 第36-37页 |
| 6.1 论文的主要结论 | 第36页 |
| 6.2 创新与不足之处 | 第36-37页 |
| 参考文献 | 第37-39页 |
| 附录 | 第39-52页 |
| 在学期间发表论文清单 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
