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协方差矩阵奇异情况下的Mean-Variance资产组合模型研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 引言第9-13页
    1.1 选题背景与研究意义第9-10页
    1.2 国内外研究现状第10-11页
    1.3 本文研究内容及意义第11-13页
第二章 基本概念第13-18页
    2.1 资产组合理论第13-15页
    2.2 相关方法简介第15-18页
        2.2.1 Lagrange乘子法第15-16页
        2.2.2 分块矩阵及其应用第16-18页
第三章 当协方差矩阵奇异时Mean-Variance资产组合模型求解新方法第18-22页
第四章 随机模拟实验及实例分析第22-29页
    4.1 随机模拟实验第22-24页
    4.2 实例分析第24-29页
        4.2.1 案例一第24-26页
        4.2.2 案例二第26-29页
结论第29-30页
参考文献第30-33页
攻读学位期间论文成果第33-34页
致谢第34页

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