| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 引言 | 第9-13页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 本文研究内容及意义 | 第11-13页 |
| 第二章 基本概念 | 第13-18页 |
| 2.1 资产组合理论 | 第13-15页 |
| 2.2 相关方法简介 | 第15-18页 |
| 2.2.1 Lagrange乘子法 | 第15-16页 |
| 2.2.2 分块矩阵及其应用 | 第16-18页 |
| 第三章 当协方差矩阵奇异时Mean-Variance资产组合模型求解新方法 | 第18-22页 |
| 第四章 随机模拟实验及实例分析 | 第22-29页 |
| 4.1 随机模拟实验 | 第22-24页 |
| 4.2 实例分析 | 第24-29页 |
| 4.2.1 案例一 | 第24-26页 |
| 4.2.2 案例二 | 第26-29页 |
| 结论 | 第29-30页 |
| 参考文献 | 第30-33页 |
| 攻读学位期间论文成果 | 第33-34页 |
| 致谢 | 第34页 |