| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 引言 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 研究内容与研究框架 | 第10-13页 |
| 1.3 预期研究成果与创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-23页 |
| 2.1 中国股市的研究概述 | 第14-15页 |
| 2.2 股市波动理论的研究 | 第15-17页 |
| 2.3 投资者情绪理论的研究 | 第17-19页 |
| 2.4 沪港通政策的研究 | 第19-21页 |
| 2.5 投资者情绪与股市波动的研究 | 第21-22页 |
| 2.6 本章小结 | 第22-23页 |
| 第3章 研究设计 | 第23-32页 |
| 3.1 主成分分析模型 | 第23-26页 |
| 3.2 双重差分模型 | 第26-28页 |
| 3.3 多元线性回归模型 | 第28-29页 |
| 3.4 事件研究法 | 第29-31页 |
| 3.5 本章小结 | 第31-32页 |
| 第4章 投资者情绪与上证A股股市波动研究 | 第32-49页 |
| 4.1 投资者情绪指标的确定 | 第32-37页 |
| 4.2 投资者情绪指标的处理 | 第37-41页 |
| 4.3 上证A股股市波动 | 第41-42页 |
| 4.4 控制变量的选择 | 第42-43页 |
| 4.5 基于多元线性回归模型的投资者情绪与股市波动的检验 | 第43-48页 |
| 4.6 本章小结 | 第48-49页 |
| 第5章 沪港通背景下投资者情绪与上证A股股市波动的实证研究 | 第49-61页 |
| 5.1 数据处理与指标设定 | 第49-51页 |
| 5.2 基于双重差分模型的沪股通对股市波动效果检验 | 第51-54页 |
| 5.3 基于事件分析模型的沪港通对收益率影响效果的检验 | 第54-57页 |
| 5.4 沪股通开通背景下投资者情绪与股市波动多元回归模型检验 | 第57-59页 |
| 5.5 本章小结 | 第59-61页 |
| 第6章 结论与建议 | 第61-64页 |
| 6.1 研究结论 | 第61-62页 |
| 6.2 政策性建议 | 第62-63页 |
| 6.3 本文的局限性与研究的后续展望 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-71页 |
| 致谢 | 第71-73页 |
| 卷内备考表 | 第73页 |
