| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 利率波动趋势的预测研究 | 第11-12页 |
| 1.2.2 利率波动的分形特征研究 | 第12-15页 |
| 1.2.3 国内外研究文献评价 | 第15页 |
| 1.3 研究内容与技术路线 | 第15-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第16-17页 |
| 第二章 现有的GARCH模型对Shibor的预测分析 | 第17-27页 |
| 2.1 预测Shibor波动趋势至关重要 | 第17页 |
| 2.2 波动趋势预测的现有方法 | 第17-18页 |
| 2.3 GARCH预测Shibor波动趋势分析 | 第18-26页 |
| 2.3.1 样本数据的来源与描述 | 第18-21页 |
| 2.3.2 基于GARCH的Shibor波动预测精度有待提升 | 第21-26页 |
| 2.4 本章小节 | 第26-27页 |
| 第三章 利率波动的分形特征测度研究 | 第27-37页 |
| 3.1 分形市场理论 | 第27-28页 |
| 3.2 利率市场分形特征的测度方法 | 第28-30页 |
| 3.2.1 基于R/S的分形特征测度方法 | 第28页 |
| 3.2.2 基于DFA的分形特征测度方法 | 第28-29页 |
| 3.2.3 基于MF-DFA的分形特征刻画方法 | 第29-30页 |
| 3.3 Shibor市场波动分形特征的实证研究 | 第30-35页 |
| 3.3.1 R/S的分形特征测度 | 第30-31页 |
| 3.3.2 DFA的分形特征测度 | 第31-33页 |
| 3.3.3 MF-DFA的分形特征测度 | 第33-35页 |
| 3.4 本章小节 | 第35-37页 |
| 第四章 分形特征下利率波动趋势的预测研究 | 第37-49页 |
| 4.1 波动趋势的持续与反转效应 | 第37-38页 |
| 4.2 趋势熵维数预测方法构建与检验 | 第38-45页 |
| 4.2.1 传统的熵维数预测法 | 第38-39页 |
| 4.2.2 趋势熵维数预测法的构建 | 第39-40页 |
| 4.2.3 趋势熵维数提升预测准确度的实证检验 | 第40-45页 |
| 4.3 Shibor波动趋势预测的实际应用 | 第45-48页 |
| 4.3.1 基于预测结果的投资管理 | 第45-47页 |
| 4.3.2 稳健性检验 | 第47-48页 |
| 4.4 本章小节 | 第48-49页 |
| 结论与启示 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-58页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 附件 | 第60页 |