| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第7-8页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第7页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-12页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第8-10页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.3 简要评述 | 第12页 |
| 1.3 论文结构与主要内容 | 第12-13页 |
| 1.4 研究思路 | 第13页 |
| 1.5 本文可能的创新与不足 | 第13-14页 |
| 第2章 量化交易的理论分析 | 第14-18页 |
| 2.1 量化交易内涵的界定 | 第14页 |
| 2.2 量化交易的特点 | 第14-15页 |
| 2.2.1 交易具有客观性 | 第14页 |
| 2.2.2 交易策略的执行方式 | 第14-15页 |
| 2.3 全球主要顶尖量化模型分析 | 第15-18页 |
| 2.3.1 Aberration交易系统 | 第15页 |
| 2.3.2 Andromeda交易系统 | 第15页 |
| 2.3.3 Golden SX交易系统 | 第15-16页 |
| 2.3.4 R-breaker交易系统 | 第16-17页 |
| 2.3.5 其他模型分析 | 第17-18页 |
| 第3章 布林线相关理论及其证明 | 第18-38页 |
| 3.1 布林线相关理论 | 第18-31页 |
| 3.1.1 带状分析的历史演变 | 第18-21页 |
| 3.1.2 布林线的基本构架 | 第21-29页 |
| 3.1.3 布林线带宽的收敛与放大 | 第29-31页 |
| 3.2 关于布林线理论在布莱尔-斯科尔斯股权定价模型上的运用的证明 | 第31-38页 |
| 3.2.1 布莱尔-斯科尔斯股权定价模型分析 | 第31页 |
| 3.2.2 基于证券市场的数学证明 | 第31-35页 |
| 3.2.3 相关证明所得结论 | 第35-38页 |
| 第4章 基于布林线理论的量化模型构建与回测检验 | 第38-53页 |
| 4.1 基于布林线理论的量化模型构建：日间布林线趋势跟踪策略 | 第38-43页 |
| 4.1.1 模型设计原理 | 第38-39页 |
| 4.1.2 模型框架 | 第39-43页 |
| 4.2 模型历史回测 | 第43-53页 |
| 4.2.1 2010年至2013年分年度回测结果 | 第43-51页 |
| 4.2.2 模型总体性能 | 第51-53页 |
| 第5章 模型的改进及使用建议 | 第53-56页 |
| 5.1 模型改进方向 | 第53-54页 |
| 5.1.1 提高模型盈利能力 | 第53页 |
| 5.1.2 降低模型的整体风险 | 第53-54页 |
| 5.1.3 其他改进方向 | 第54页 |
| 5.2 模型使用建议 | 第54-56页 |
| 附录A | 第56-64页 |
| 附录B | 第64-73页 |
| 参考文献 | 第73-76页 |
| 在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第76-77页 |
| 致谢 | 第77页 |