| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 第1章 导论 | 第9-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.3 述评 | 第14-15页 |
| 1.3 论文结构和研究方法 | 第15-18页 |
| 1.3.1 论文结构 | 第15-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4 本文创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 国际黄金市场对中国期货价格传导机制的理论基础 | 第19-30页 |
| 2.1 核心概念界定和解释 | 第19页 |
| 2.2 黄金市场的历史发展轨迹 | 第19-22页 |
| 2.3 本文研究的目标市场 | 第22-26页 |
| 2.3.1 伦敦黄金现货市场 | 第22-23页 |
| 2.3.2 美国黄金期货市场 | 第23页 |
| 2.3.3 中国黄金现货市场 | 第23-24页 |
| 2.3.4 中国黄金期货市场 | 第24-26页 |
| 2.4 国际黄金市场对中国期货价格传导机制的经典理论 | 第26-30页 |
| 2.4.1 持有成本理论的价格传导机制 | 第26-27页 |
| 2.4.2 一般倒挂理论的价格传导机制 | 第27页 |
| 2.4.3 期货－现货模型的价格传导机制 | 第27-28页 |
| 2.4.4 噪声交易理论的价格传导机制 | 第28-30页 |
| 第3章 国际黄金市场对中国黄金期货价格传导机制及影响因素分析 | 第30-39页 |
| 3.1 国际黄金市场对中国黄金期货价格传导机制分析 | 第30-32页 |
| 3.2 国际黄金市场对中国黄金期货价格传导机制的影响因素分析 | 第32-39页 |
| 3.2.1 黄金现货市场的影响 | 第32-34页 |
| 3.2.2 汇率的影响 | 第34-35页 |
| 3.2.3 利率的影响 | 第35-36页 |
| 3.2.4 通货膨胀的影响 | 第36-37页 |
| 3.2.5 其他影响因素 | 第37-39页 |
| 第4章 国际黄金市场对中国黄金期货价格传导机制的实证分析 | 第39-51页 |
| 4.1 数据的选取与处理 | 第39-41页 |
| 4.1.1 数据的选取 | 第39-40页 |
| 4.1.2 数据的处理 | 第40-41页 |
| 4.2 样本趋势与描述性统计 | 第41-43页 |
| 4.2.1 样本趋势图 | 第41-42页 |
| 4.2.2 描述性统计 | 第42-43页 |
| 4.3 单位根检验 | 第43-44页 |
| 4.4 格兰杰因果关系检验 | 第44-46页 |
| 4.5 协整检验 | 第46-48页 |
| 4.6 误差修正模型 | 第48-50页 |
| 4.7 实证小结 | 第50-51页 |
| 第5章 国际黄金市场对中国黄金期货价格传导机制的启示 | 第51-58页 |
| 5.1 国际黄金市场对中国黄金期货价格传导机制的意义 | 第51-52页 |
| 5.1.1 国际黄金市场对中国黄金期货价格传导机制的积极意义 | 第51-52页 |
| 5.1.2 国际黄金市场对中国黄金期货价格传导机制的消极意义 | 第52页 |
| 5.2 国际黄金市场对中国黄金期货价格传导机制存在的缺陷及原因 | 第52-55页 |
| 5.2.1 国际黄金市场对中国黄金期货价格传导机制存在的缺陷 | 第52-53页 |
| 5.2.2 国际黄金市场对中国黄金期货价格传导机制缺陷存在的原因 | 第53-55页 |
| 5.3 政策建议 | 第55-58页 |
| 第6章 结论与展望 | 第58-60页 |
| 6.1 结论 | 第58-59页 |
| 6.2 展望 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第64页 |
