| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-17页 |
| 1.1 全文概述 | 第8-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.3 研究思路和框架 | 第9页 |
| 1.1.4 研究方法 | 第9-10页 |
| 1.1.5 创新与不足 | 第10页 |
| 1.2 流动性风险的定义 | 第10-11页 |
| 1.3 相关文献综述 | 第11-17页 |
| 1.3.1 国内外学者对流动性监管理论的研究综述 | 第11-13页 |
| 1.3.2 风险监管影响商业银行信贷的研究综述 | 第13-14页 |
| 1.3.3 风险监管对宏观经济的影响研究 | 第14页 |
| 1.3.4 货币政策信贷渠道传导效应的研究综述 | 第14-17页 |
| 第2章 商业银行流动性监管理论简析 | 第17-27页 |
| 2.1 流动性风险管理理论与流动性监管理论的历史追溯 | 第17-20页 |
| 2.2 流动性监管指标简析 | 第20-27页 |
| 2.2.1 静态监管指标 | 第20-21页 |
| 2.2.2 动态监管理论 | 第21-22页 |
| 2.2.3 长期监管指标 | 第22-23页 |
| 2.2.4 短期监管指标 | 第23-26页 |
| 2.2.5 流动性覆盖率和净稳定资金比例对比 | 第26-27页 |
| 第3章 我国商业银行流动性监管发展现状 | 第27-35页 |
| 3.1 我国流动性风险管理的历史沿革 | 第27-28页 |
| 3.2 我国银行业流动性风险现状 | 第28-29页 |
| 3.3 我国现行流动性监管体系的缺陷 | 第29页 |
| 3.4 我国商业银行流动性监管指标测算 | 第29-32页 |
| 3.4.1 流动性覆盖率的测算 | 第30页 |
| 3.4.2 净稳定资金比例的测算 | 第30-31页 |
| 3.4.3 我国银行业存贷比测算 | 第31-32页 |
| 3.4.4 我国银行业流动性比例测算 | 第32页 |
| 3.5 流动性风险监管的国际经验借鉴 | 第32-35页 |
| 3.5.1 英国的多元化监管模式 | 第32-33页 |
| 3.5.2 德意志银行的“工具箱”监管模式 | 第33页 |
| 3.5.3 印度的现金流量监管模式 | 第33-35页 |
| 第4章 流动性监管要求对我国银行信贷的影响及其对经济增长的实证分析 | 第35-49页 |
| 4.1 流动性约束对银行信贷的影响 | 第35-40页 |
| 4.1.1 实证模型与变量说明 | 第35-37页 |
| 4.1.2 模型的稳定性分析 | 第37-38页 |
| 4.1.3 实证结果分析 | 第38-40页 |
| 4.2 流动性约束对宏观经济的影响 | 第40-49页 |
| 4.2.1 Panel VAR 模型简介 | 第40-41页 |
| 4.2.2 实证结果分析 | 第41-42页 |
| 4.2.3 脉冲分析 | 第42-47页 |
| 4.2.4 方差分解分析 | 第47-49页 |
| 第5章 结论与政策建议 | 第49-52页 |
| 5.1 全文总结 | 第49页 |
| 5.2 流动性监管的发展趋势 | 第49-50页 |
| 5.3 政策建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 后记 | 第54页 |