| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 第一章 引言 | 第7-14页 |
| 1.1 国际原油价格预测的研究背景及意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 国际原油价格预测的必要性 | 第7-8页 |
| 1.1.2 国际原油价格预测的紧迫性 | 第8-9页 |
| 1.2 预测标的的选择 | 第9-10页 |
| 1.3 国际油价影响因素分析 | 第10-14页 |
| 1.3.1 需求因素 | 第10-11页 |
| 1.3.2 供给因素 | 第11页 |
| 1.3.3 库存因素 | 第11-12页 |
| 1.3.4 经济因素 | 第12页 |
| 1.3.5 金融因素 | 第12页 |
| 1.3.6 突发事件因素 | 第12-14页 |
| 第二章 文献综述 | 第14-24页 |
| 2.1 国内油价预测方法综述 | 第14-19页 |
| 2.1.1 定性预测 | 第14页 |
| 2.1.2 定量预测 | 第14-19页 |
| 2.2 国外油价预测方法综述 | 第19-20页 |
| 2.3 当前油价预测方法的局限性 | 第20-21页 |
| 2.4 本文的研究思路 | 第21-24页 |
| 第三章 理论基础 | 第24-34页 |
| 3.1 组合预测（Forecast Combination） | 第24-27页 |
| 3.1.1 组合预测的三个层次 | 第24-26页 |
| 3.1.2 组合预测权重的确定方法 | 第26-27页 |
| 3.1.3 组合预测的效果及可行性 | 第27页 |
| 3.2 Granger 因果检验 | 第27-29页 |
| 3.3 两个总体均值是否相等的假设检验t 检验（配对样本） | 第29-30页 |
| 3.4 随机误差项检验 | 第30-34页 |
| 3.4.1 序列相关性（Serial Correlation） | 第30-32页 |
| 3.4.2 异方差（Heteroskedasticity） | 第32-34页 |
| 第四章 实证分析 | 第34-51页 |
| 4.1 样本数据信息 | 第34页 |
| 4.2 数据预处理 | 第34-35页 |
| 4.3 子系统建模及预测 | 第35-45页 |
| 4.3.1 需求子系统建模及预测 | 第35-37页 |
| 4.3.2 供给子系统建模及预测 | 第37-39页 |
| 4.3.3 库存子系统建模及预测 | 第39-41页 |
| 4.3.4 经济子系统建模及预测 | 第41-43页 |
| 4.3.5 金融子系统建模及预测 | 第43-45页 |
| 4.4 五个子系统预测模型的预测能力比较——传统指标 | 第45-46页 |
| 4.5 五个子系统预测模型的预测能力比较——运用假设检验的思想 | 第46-47页 |
| 4.6 子系统预测结果的组合 | 第47页 |
| 4.7 构造油价景气指数 | 第47-51页 |
| 第五章 结语 | 第51-54页 |
| 5.1 本文主要结论 | 第51-52页 |
| 5.2 本文主要创新点 | 第52页 |
| 5.3 研究展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
