| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 本文的选题背景与意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第13-15页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第15-17页 |
| 1.3 本文的研究方法、研究思路及创新点 | 第17-19页 |
| 1.3.1 本文的研究方法 | 第17页 |
| 1.3.2 研究思路 | 第17页 |
| 1.3.3 本文的创新点 | 第17-19页 |
| 第2章 利率风险及其管理流程 | 第19-23页 |
| 2.1 利率风险的定义 | 第19页 |
| 2.2 利率风险的分类 | 第19-21页 |
| 2.2.1 重新定价风险 | 第20页 |
| 2.2.2 内含期权风险 | 第20页 |
| 2.2.3 基准风险 | 第20-21页 |
| 2.2.4 收益曲线风险 | 第21页 |
| 2.3 利率风险管理流程 | 第21-23页 |
| 第3章 我国住房抵押贷款利率风险的现状、成因及其影响分析 | 第23-31页 |
| 3.1 我国住房抵押贷款利率风险的基本情况 | 第23-26页 |
| 3.1.1 重新定价风险 | 第23-24页 |
| 3.1.2 内含期权风险 | 第24页 |
| 3.1.3 基准风险 | 第24-25页 |
| 3.1.4 相对于收益曲线的风险 | 第25-26页 |
| 3.2 我国住房抵押贷款利率风险的形成原因 | 第26-28页 |
| 3.2.1 房贷机构和其提供的房贷产品模式均相对单一 | 第26页 |
| 3.2.2 银行缺乏贷款自主发行权和定价权 | 第26-27页 |
| 3.2.3 个人住房抵押贷款二级市场尚处萌芽阶段 | 第27页 |
| 3.2.4 利率风险管理人才匮乏 | 第27-28页 |
| 3.3 我国住房抵押贷款利率风险的影响 | 第28-31页 |
| 3.3.1 直接影响商业银行的利息收入和非利息收入 | 第28页 |
| 3.3.2 引起银行股票价格的非正常波动 | 第28-29页 |
| 3.3.3 增大开发商和借款人出现逆向选择的可能性 | 第29-30页 |
| 3.3.4 增加诱发道德风险的可能性 | 第30-31页 |
| 第4章 住房抵押贷款利率风险与美国次贷危机 | 第31-40页 |
| 4.1 美国次贷危机中住房抵押贷款利率风险的分析 | 第31-34页 |
| 4.1.1 宽松的利率政策加重了次级贷款的泛滥 | 第31-32页 |
| 4.1.2 可调整利率的住房抵押贷款为次贷危机的爆发埋下了炸弹 | 第32-33页 |
| 4.1.3 利率上升是次贷危机产生的直接原因 | 第33页 |
| 4.1.4 由利率风险引致的信用风险导致次贷危机爆发 | 第33-34页 |
| 4.2 次贷危机下美国控制和处理住房抵押贷款利率风险的对策 | 第34-37页 |
| 4.2.1 降低利率，减轻贷款者的经济负担 | 第35页 |
| 4.2.2 实行部分住房抵押贷款利率冻结计划 | 第35-36页 |
| 4.2.3 启动对存款准备金付息手段 | 第36-37页 |
| 4.2.4 运用再贴现政策增加流动性 | 第37页 |
| 4.2.5 货币政策工具创新 | 第37页 |
| 4.3 对我国的启示 | 第37-40页 |
| 4.3.1 一定要慎用利率政策 | 第38页 |
| 4.3.2 央行的货币政策不能长时间的偏离正常水平 | 第38-40页 |
| 第5章 我国住房抵押贷款利率风险的防范对策 | 第40-46页 |
| 5.1 推动住房抵押贷款产品创新 | 第40-41页 |
| 5.2 有条件地放宽对商业银行住房抵押贷款利率的管制 | 第41页 |
| 5.3 利用资本市场规避住房抵押贷款中的利率风险 | 第41-43页 |
| 5.3.1 利用套期保值规避住房抵押贷款中的利率风险 | 第42页 |
| 5.3.2 利用住房抵押贷款证券化规避住房抵押贷款中的利率风险 | 第42-43页 |
| 5.4 培养高素质的利率风险管理人才 | 第43-44页 |
| 5.5 提高信贷门槛并对提前还贷者收取违约金 | 第44-46页 |
| 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第51页 |
