| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第一章 绪论 | 第14-23页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第14-15页 |
| 1.2 问题提出与研究方法 | 第15-18页 |
| 1.2.1 问题提出 | 第15-17页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.3 论文结构与研究内容 | 第18-21页 |
| 1.4 本文创新之处 | 第21-23页 |
| 第二章 文献综述与基础理论 | 第23-42页 |
| 2.1 背景风险 | 第23-28页 |
| 2.1.1 考虑背景风险的实证分析 | 第24-26页 |
| 2.1.2 考虑背景风险的效用理论研究 | 第26-27页 |
| 2.1.3 考虑背景风险的动态规划研究 | 第27-28页 |
| 2.2 投资组合理论 | 第28-36页 |
| 2.2.1 随机不确定性投资组合选择模型 | 第28-33页 |
| 2.2.2 模糊不确定性投资组合选择模型 | 第33-36页 |
| 2.3 可能性理论 | 第36-41页 |
| 2.3.1 模糊数的定义及性质 | 第36-38页 |
| 2.3.2 可能性均值和可能性方差 | 第38-41页 |
| 2.4 本章小结 | 第41-42页 |
| 第三章 基于背景风险偏好度的可能性均值-方差模型及影响分析 | 第42-63页 |
| 3.1 基于背景风险偏好度的可能性 MV 模型 | 第43-55页 |
| 3.1.1 一般形式的可能性 MV 模型 | 第43-45页 |
| 3.1.2 具有 LR-类模糊收益分布的可能性 MV 模型 | 第45-50页 |
| 3.1.3 背景风险偏好度的影响分析 | 第50-55页 |
| 3.2 含流动性约束的双目标可能性 MV 模型 | 第55-62页 |
| 3.3 本章小结 | 第62-63页 |
| 第四章 具有背景风险和风险价值的模糊投资组合模型及变动分析 | 第63-79页 |
| 4.1 具有 VaR 约束的模糊投资组合模型 | 第64-71页 |
| 4.1.1 可信性测度相关知识 | 第64-65页 |
| 4.1.2 一般形式的模糊投资组合模型 | 第65-66页 |
| 4.1.3 特殊模糊收益分布的模糊投资组合模型 | 第66-68页 |
| 4.1.4 可信性 VaR 约束的变动分析 | 第68-71页 |
| 4.2 具有背景风险和交易费用的模糊投资组合模型 | 第71-78页 |
| 4.2.1 模型构建 | 第72-74页 |
| 4.2.2 背景资产均值和方差的变动分析 | 第74-78页 |
| 4.3 本章小结 | 第78-79页 |
| 第五章 具有背景风险的国际投资组合选择模型 | 第79-93页 |
| 5.1 两个模糊数乘积的可能性数字特征 | 第80-83页 |
| 5.2 一般形式的可能性国际投资组合模型 | 第83-84页 |
| 5.3 特殊模糊收益分布的可能性国际投资组合模型 | 第84-87页 |
| 5.4 算例分析 | 第87-91页 |
| 5.5 本章小结 | 第91-93页 |
| 第六章 具有背景风险的可能性投资组合调整模型 | 第93-102页 |
| 6.1 一般形式的可能性投资组合调整模型 | 第93-95页 |
| 6.2 特殊模糊收益分布的可能性投资组合调整模型 | 第95-98页 |
| 6.3 最优调整策略算例分析 | 第98-100页 |
| 6.4 本章小结 | 第100-102页 |
| 结论与展望 | 第102-105页 |
| 参考文献 | 第105-119页 |
| 攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第119-121页 |
| 致谢 | 第121-122页 |
| 附件 | 第122页 |
