| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第15-23页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第15-17页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第15-16页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第18-21页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19-21页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第21-23页 |
| 第2章 理论基础 | 第23-41页 |
| 2.1 伊藤半鞅过程 | 第23-24页 |
| 2.2 资产波动率的高频估计方法 | 第24-28页 |
| 2.2.1 已实现波动率 | 第25-26页 |
| 2.2.2 实现协方差 | 第26-28页 |
| 2.3 套期保值理论 | 第28-34页 |
| 2.3.1 单期套期保值 | 第28-32页 |
| 2.3.2 多期套期保值 | 第32-34页 |
| 2.4 投资组合理论 | 第34-41页 |
| 2.4.1 单期投资组合 | 第35页 |
| 2.4.2 多期投资组合 | 第35-41页 |
| 第3章 基于高频数据的资产收益特征研究 | 第41-64页 |
| 3.1 资产价格过程模型 | 第41-42页 |
| 3.1.1 连续时间与离散时间 | 第41-42页 |
| 3.1.2 高频数据与低频数据 | 第42页 |
| 3.2 资产价格动态过程模型设定检验 | 第42-52页 |
| 3.2.1 模型设定检验的非参数方法 | 第43-47页 |
| 3.2.2 资产价格动态过程模型设定检验的实证分析 | 第47-52页 |
| 3.3 股票收益率与波动率的关系 | 第52-63页 |
| 3.3.1 中国股票市场收益率与波动率的关系 | 第53-54页 |
| 3.3.2 SV-SL模型及其估计方法 | 第54-58页 |
| 3.3.3 中国股票市场收益与波动关系的随机时变性 | 第58-63页 |
| 3.4 小结 | 第63-64页 |
| 第4章 基于高频数据的单期期货套期保值策略研究 | 第64-78页 |
| 4.1 股指期货与套期保值策略 | 第64-66页 |
| 4.1.1 股指期货 | 第64-65页 |
| 4.1.2 套期保值策略 | 第65-66页 |
| 4.2 期货套期保值策略的实施 | 第66-77页 |
| 4.2.1 建模变量的选择 | 第67-68页 |
| 4.2.2 套期保值比率的估计模型 | 第68-73页 |
| 4.2.3 套期保值策略的绩效分析 | 第73-77页 |
| 4.3 小结 | 第77-78页 |
| 第5章 多期期货套期保值策略研究 | 第78-93页 |
| 5.1 多期期货套期保值问题 | 第78-79页 |
| 5.2 均值-方差分析框架下的多期期货套期保值 | 第79-88页 |
| 5.2.1 时间一致性最优套期保值策略 | 第80-81页 |
| 5.2.2 带承诺最优套期保值策略 | 第81-88页 |
| 5.3 简化的动态期货套期保值策略 | 第88-91页 |
| 5.3.1 与效用函数无关的动态最优期货套期保值策略 | 第89-90页 |
| 5.3.2 动态策略与静态策略的比较分析 | 第90-91页 |
| 5.4 小结 | 第91-93页 |
| 第6章 多期投资组合策略研究 | 第93-116页 |
| 6.1 多期投资组合优化问题 | 第93-94页 |
| 6.2 多期投资组合的建模与分析 | 第94-103页 |
| 6.2.1 证券市场描述与模型构建 | 第94-96页 |
| 6.2.2 时间一致性最优投资策略 | 第96-103页 |
| 6.3 多期投资组合策略的实证分析 | 第103-114页 |
| 6.3.1 投资组合策略绩效评价指标 | 第103-104页 |
| 6.3.2 实证结果 | 第104-114页 |
| 6.4 小结 | 第114-116页 |
| 结论 | 第116-118页 |
| 参考文献 | 第118-129页 |
| 致谢 | 第129-130页 |
| 附录A 攻读博士学位期间的科研成果 | 第130-131页 |
| 附录B 攻读博士学位期间参与的研究课题 | 第131页 |
