| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| 1.1 背景 | 第8-9页 |
| 1.2 文献综述 | 第9-10页 |
| 1.3 本文结构 | 第10-12页 |
| 2 ARMA模型 | 第12-18页 |
| 2.1 时间序列分析简介 | 第12-14页 |
| 2.2 ARMA模型 | 第14-18页 |
| 3 GARCH模型 | 第18-27页 |
| 3.1 波动率 | 第18-21页 |
| 3.2 ARCH模型 | 第21-23页 |
| 3.3 GARCH模型 | 第23-24页 |
| 3.4 AR-GARCH模型 | 第24-25页 |
| 3.5 ARCH模型和GARCH模型的优缺点 | 第25-27页 |
| 4 GARCH模型的实证分析 | 第27-50页 |
| 4.1 数据选择与预处理 | 第27页 |
| 4.2 拟合ARMA模型 | 第27-40页 |
| 4.3 拟合GARCH模型 | 第40-46页 |
| 4.4 方差的预测 | 第46-48页 |
| 4.5 本章小结 | 第48-50页 |
| 5 总结 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |