| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 第一节 选题背景及研究意义 | 第10-11页 |
| 第二节 研究的主要问题 | 第11-12页 |
| 第三节 相关概念的界定 | 第12-14页 |
| 第四节 国内外文献综述 | 第14-16页 |
| 第五节 研究思路与结构安排 | 第16-17页 |
| 第六节 本文主要创新 | 第17-18页 |
| 第二章 理论基础 | 第18-25页 |
| 第一节 金融风险理论 | 第18-22页 |
| 一 金融危机理论 | 第18-20页 |
| 二 金融脆弱论 | 第20-22页 |
| 第二节 金融风险预警理论 | 第22-25页 |
| 一 FR模型 | 第22-23页 |
| 二 STV模型 | 第23页 |
| 三 KLR模型 | 第23-24页 |
| 四 主观概率模型 | 第24-25页 |
| 第三章 人民币离岸金融市场发展状况及风险分析 | 第25-38页 |
| 第一节 人民币离岸金融市场的发展历程 | 第25-28页 |
| 第二节 人民币离岸金融市场的发展模式、参与主体与业务构成 | 第28-33页 |
| 一 人民币离岸金融市场的发展模式分析 | 第28-29页 |
| 二 人民币离岸金融市场的参与主体分析 | 第29-30页 |
| 三 人民币离岸金融市场的业务构成 | 第30-33页 |
| 第三节 人民币离岸金融市场的风险分析 | 第33-38页 |
| 一 人民币离岸金融市场的微观金融风险分析 | 第33-34页 |
| 二 人民币离岸金融市场的宏观金融风险分析 | 第34-38页 |
| 第四章 人民币离岸金融市场风险预警系统设计 | 第38-52页 |
| 第一节 人民币离岸金融市场风险预警系统构建原则 | 第38-39页 |
| 第二节 人民币离岸金融市场风险预警指标体系的选取 | 第39-43页 |
| 一 人民币汇率过度波动风险的指标选取 | 第39-40页 |
| 二 宏观政策与国际收支风险的指标选取 | 第40-41页 |
| 三 “三元悖论”风险的指标选取 | 第41-42页 |
| 四 货币替代风险的指标选取 | 第42页 |
| 五 金融危机传染性加重风险的指标选取 | 第42-43页 |
| 六 造成在岸市场金融资产价格异常波动风险的指标选取 | 第43页 |
| 第三节 人民币离岸金融市场各预警指标风险阈值的确定 | 第43-44页 |
| 第四节 人民币离岸金融市场指标权重的设定 | 第44-45页 |
| 第五节 人民币离岸金融市场风险预警方法的选取 | 第45-52页 |
| 一 ELMAN人工神经网络的基本原理介绍 | 第46-49页 |
| 二 ELMAN人工神经网络应用于人民币离岸金融风险预警可行性分析 | 第49-50页 |
| 三 ELMAN人工神经网络用于人民币离岸金融风险预警的步骤 | 第50-52页 |
| 第五章 人民币离岸金融市场风险预警的实证研究 | 第52-67页 |
| 第一节 预警分析的软件平台介绍 | 第52页 |
| 第二节 预警指标选取与预处理 | 第52-55页 |
| 第三节 各指标在人民币离岸金融市场风险预警中的权重确定 | 第55-56页 |
| 第四节 ELMAN人工神经网络的训练 | 第56-62页 |
| 一 ELMAN人工神经网络的初始化设置 | 第56-58页 |
| 二 ELMAN神经网络的训练 | 第58-62页 |
| 第五节 预警指标的仿真模拟 | 第62-63页 |
| 第六节 人民币离岸金融市场预警指标阈值确定 | 第63-65页 |
| 第七节 预警结果 | 第65-67页 |
| 一 单一指标预警的结果 | 第65-66页 |
| 二 人民币离岸金融市场综合风险指数预警结果 | 第66-67页 |
| 第六章 本文的主要结论、政策建议与主要不足 | 第67-70页 |
| 第一节 本文的主要结论 | 第67-68页 |
| 第二节 本文的主要政策建议 | 第68页 |
| 第三节 本文的主要不足 | 第68-70页 |
| 附录1 熵权法的MATLAB M文件 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |
| 攻读硕士学位期间完成的科研成果 | 第74-75页 |
| 致谢 | 第75页 |
