| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 引言 | 第12-20页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外研究文献综述 | 第14-17页 |
| 1.2.1 关于期货跨期套利机会的研究 | 第14-15页 |
| 1.2.2 关于期货跨期套利理论和策略的研究 | 第15-17页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第17-18页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第18页 |
| 1.4 创新点 | 第18-19页 |
| 1.5 基本框架 | 第19-20页 |
| 第2章 期货跨期套利基本机理与一般策略 | 第20-29页 |
| 2.1 跨期套利基本机理 | 第20-22页 |
| 2.1.1 跨期套利含义 | 第20-21页 |
| 2.1.2 跨期套利分类 | 第21-22页 |
| 2.2 跨期套利一般策略 | 第22-28页 |
| 2.2.1 价差序列分析 | 第22-24页 |
| 2.2.2 均衡价差计算 | 第24页 |
| 2.2.3 无套利区间分析 | 第24-26页 |
| 2.2.4 套利交易机制设定 | 第26-28页 |
| 2.3 小结 | 第28-29页 |
| 第3章 我国10年期国债期货跨期套利参数设定及策略程序化 | 第29-37页 |
| 3.1 样本合约和数据选择 | 第29-31页 |
| 3.1.1 样本合约选择 | 第29-31页 |
| 3.1.2 样本数据选择 | 第31页 |
| 3.2 参数设定 | 第31-33页 |
| 3.2.1 持有成本设定 | 第31-32页 |
| 3.2.2 套利成本设定 | 第32-33页 |
| 3.3 策略的程序化 | 第33-36页 |
| 3.3.1 程序运行原理 | 第33页 |
| 3.3.2 程序参数设定 | 第33-35页 |
| 3.3.3 程序运行规则 | 第35-36页 |
| 3.4 小结 | 第36-37页 |
| 第4章 我国10年期国债期货跨期套利策略实证研究 | 第37-51页 |
| 4.1 基于传统套利策略的实证研究 | 第37-41页 |
| 4.1.1 价差序列运行规律分析 | 第37-38页 |
| 4.1.2 均衡价差和无套利区间分析 | 第38页 |
| 4.1.3 套利区间分析 | 第38-39页 |
| 4.1.4 实证结果分析 | 第39-41页 |
| 4.2 基于统计套利策略的实证研究 | 第41-49页 |
| 4.2.1 长期协整关系检验 | 第41-44页 |
| 4.2.2 短期误差修正关系检验 | 第44-45页 |
| 4.2.3 价差序列运行规律分析 | 第45-46页 |
| 4.2.4 均衡价差和无套利区间分析 | 第46页 |
| 4.2.5 套利区间分析 | 第46页 |
| 4.2.6 实证结果分析 | 第46-49页 |
| 4.3 实证结果对比分析 | 第49-50页 |
| 4.4 小结 | 第50-51页 |
| 第5章 结论与展望 | 第51-53页 |
| 5.1 结论 | 第51-52页 |
| 5.2 展望 | 第52-53页 |
| 附录 Matlab程序 | 第53-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第61-62页 |