量化交易策略的构建及其应用效果研究
| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3-4页 |
| 第一章 绪论 | 第6-14页 |
| 第一节 选题背景及意义 | 第6-7页 |
| 一、选题背景 | 第6-7页 |
| 二、选题意义 | 第7页 |
| 第二节 国内外研究文献综述 | 第7-11页 |
| 一、关于研究期货品种价格关系的文献综述 | 第7-10页 |
| 二、关于研究期货量化交易策略的文献综述 | 第10-11页 |
| 第三节 研究思路及框架 | 第11-13页 |
| 第四节 本文的创新点 | 第13-14页 |
| 第二章 量化交易策略简介 | 第14-20页 |
| 第一节 量化交易策略的主要类型 | 第14-15页 |
| 第二节 统计套利交易策略 | 第15-17页 |
| 第三节 日内交易策略 | 第17-20页 |
| 第三章 计量经济学相关理论 | 第20-29页 |
| 第一节 时间序列的平稳性 | 第20页 |
| 第二节 平稳性检验的常用方法 | 第20-22页 |
| 第三节 协整定义与检验方法 | 第22-26页 |
| 第四节 格兰杰因果关系检验原理 | 第26-27页 |
| 第五节 格兰杰因果关系检验步骤 | 第27-29页 |
| 第四章 实证分析 | 第29-44页 |
| 第一节 基于协整模型构建配对交易策略 | 第29-36页 |
| 一、配对交易基本原理 | 第29页 |
| 二、配对交易策略的构建及表现结果 | 第29-34页 |
| 三、基于延后开仓措施的策略改进 | 第34-36页 |
| 第二节 基于格兰杰因果检验构建日内交易策略 | 第36-43页 |
| 一、唐奇安通道基本原理 | 第36页 |
| 二、唐奇安通道策略的构建及表现结果 | 第36-39页 |
| 三、基于格兰杰因果检验的策略改进 | 第39-43页 |
| 第三节 本章小结 | 第43-44页 |
| 第五章 基于K近邻与朴素贝叶斯算法设计新策略 | 第44-50页 |
| 第一节 机器学习相关理论 | 第44-46页 |
| 第二节 基于K近邻与朴素贝叶斯算法的交易策略 | 第46-49页 |
| 第三节 本章小结 | 第49-50页 |
| 第六章 总结与展望 | 第50-51页 |
| 第一节 本文的主要结果 | 第50页 |
| 第二节 对进一步研究的展望 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 附录 | 第54-59页 |
