| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.2 研究思路和方法 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容和框架 | 第12-14页 |
| 第2章 理论基础与文献综述 | 第14-27页 |
| 2.1 利率影响股票市场的传导机制 | 第14-18页 |
| 2.2 利率对股票市场非对称性影响的理论分析 | 第18-20页 |
| 2.3 国内外文献综述 | 第20-27页 |
| 第3章 利率预期变动对股票收益率影响的实证检验 | 第27-35页 |
| 3.1 数据的选取与处理 | 第27-28页 |
| 3.2 利率预期变动的预测和分解 | 第28-33页 |
| 3.3 模型的实证结果与分析 | 第33-35页 |
| 第4章 利率预期变动对股票收益率影响的非对称效应检验 | 第35-44页 |
| 4.1 股票收益率的波动特征检验 | 第35-37页 |
| 4.2 股票收益率的Markov-switching模型 | 第37-40页 |
| 4.3 股票收益率-利率预期的Markov-switching模型 | 第40-44页 |
| 结论 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 致谢 | 第50页 |