中国农产品期货市场间的波动溢出效应分析
| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 1 引言 | 第8-11页 |
| 1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.2 选题意义 | 第9页 |
| 1.3 研究思路及结构安排 | 第9-10页 |
| 1.4 本文主要创新点 | 第10-11页 |
| 2 国内外文献综述 | 第11-17页 |
| 2.1 国内外关于市场波动性的研究 | 第11-13页 |
| 2.1.1 国外有关农产品市场的研究 | 第11-12页 |
| 2.1.2 国内有关农产品市场的研究 | 第12-13页 |
| 2.2 国内外关于市场波动性的研究 | 第13-16页 |
| 2.2.1 国外市场波动性研究 | 第13-15页 |
| 2.2.2 国内关于市场波动性的研究 | 第15-16页 |
| 2.3 市场间价格波动的原因 | 第16-17页 |
| 3 波动溢出效应的理论基础 | 第17-20页 |
| 3.1 波动的概念与特征 | 第17页 |
| 3.2 波动溢出效应的定义 | 第17-18页 |
| 3.3 波动溢出效应产生的理论分析 | 第18-20页 |
| 4 模型设定与数据选择 | 第20-25页 |
| 4.1 VAR-BEKK-GARCH模型的设定 | 第20-24页 |
| 4.1.1 均值方程的设定:VAR模型 | 第20-21页 |
| 4.1.2 方差方程的设定与检验 | 第21-24页 |
| 4.2 数据来源及预处理 | 第24-25页 |
| 5 我国农产品期货波动溢出效应实证分析 | 第25-40页 |
| 5.1 收益率序列统计特征检验 | 第25-27页 |
| 5.2 VAR模型的实证分析 | 第27-33页 |
| 5.2.1 收益率序列的平稳性检验 | 第27-28页 |
| 5.2.2 VAR模型估计结果 | 第28-33页 |
| 5.3 BEKK-GARCH模型实证分析 | 第33-38页 |
| 5.3.1 BEKK-GARCH模型的实证结果 | 第33-35页 |
| 5.3.2 波动溢出效应的检验 | 第35-36页 |
| 5.3.3 波动溢出效应的分析 | 第36-38页 |
| 5.4 对实证结果的进一步解释 | 第38-40页 |
| 6 结论与政策建议 | 第40-43页 |
| 6.1 结论 | 第40-41页 |
| 6.2 投资及政策建议 | 第41-42页 |
| 6.3 本文的不足与展望 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-47页 |
| 后记 | 第47-48页 |
