| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-18页 |
| 第一节 选题背景和意义 | 第9-11页 |
| 一、选题背景 | 第9-10页 |
| 二、选题意义 | 第10-11页 |
| 第二节 国内外文献综述 | 第11-15页 |
| 一、国外文献综述 | 第11-14页 |
| 二、国内文献综述 | 第14-15页 |
| 第三节 本文的研究内容和结构 | 第15-16页 |
| 一、本文的研究内容 | 第15页 |
| 二、本文的结构安排 | 第15-16页 |
| 第四节 论文研究方法 | 第16页 |
| 第五节 研究创新点 | 第16-18页 |
| 第二章 布朗运动与分数布朗运动的简述 | 第18-27页 |
| 第一节 布朗运动的理论概述 | 第18-20页 |
| 一、布朗运动 | 第18-19页 |
| 二、几何布朗运动 | 第19-20页 |
| 第二节 分数布朗运动与伊藤引理 | 第20-26页 |
| 一、分数布朗运动 | 第20-21页 |
| 二、伊藤引理 | 第21-22页 |
| 三、分数布朗运动的随机积分 | 第22-23页 |
| 四、分数布朗运动下的几种期权定价公式 | 第23-26页 |
| 第三节 本章小节 | 第26-27页 |
| 第三章 期权与期权定价的理论概述 | 第27-39页 |
| 第一节 期权的基本概念 | 第27-33页 |
| 一、期权的起源和发展 | 第27-28页 |
| 二、期权合约与期权的交易 | 第28-31页 |
| 三、期权的价值及其构成 | 第31页 |
| 四、影响期权价格的因素 | 第31-33页 |
| 第二节 期权定价模型 | 第33-38页 |
| 一、二项式期权定价模型 | 第33-35页 |
| 二、经典的布莱克-斯科尔茨期权定价模型 | 第35-38页 |
| 第三节 本章小节 | 第38-39页 |
| 第四章 基于分数布朗运动的期权定价模型 | 第39-46页 |
| 第一节 分数B-S模型 | 第39-41页 |
| 第二节 基于分数B-S期权的两种资产的最大值定价 | 第41-45页 |
| 一、基于分数B-S的两种资产的欧式最大值期权定价模型 | 第41-42页 |
| 二、基于分数B-S期权的多种资产的最大值定价 | 第42-44页 |
| 三、基于分数布朗运动环境下带有临界条件的欧式看涨期权定价模型 | 第44-45页 |
| 第三节 本章小节 | 第45-46页 |
| 第五章 实证分析 | 第46-53页 |
| 第一节 赫斯特指数与重标极差(R/S)分析法 | 第46-49页 |
| 一、Hurst指数 | 第46页 |
| 二、重标极差(R/S)分析法估计赫斯特指数H | 第46-49页 |
| 第二节 基于分数布朗运动与标准布朗运动环境下以 50ETF为标的资产的期权定价分析 | 第49-52页 |
| 第三节 本章小节 | 第52-53页 |
| 第六章 总结与展望 | 第53-55页 |
| 第一节 研究总结 | 第53页 |
| 第二节 论文的不足 | 第53页 |
| 第三节 展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 在读期间科研成果 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
