| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第9-23页 |
| 1.1 信用衍生品与信用违约互换 | 第9-11页 |
| 1.2 国内信用违约互换发展 | 第11-13页 |
| 1.3 国内外研究概况 | 第13-19页 |
| 1.4 国内外信用风险及信用衍生品对比 | 第19-20页 |
| 1.5 研究意义 | 第20-21页 |
| 1.6 研究思路和文章结构 | 第21-23页 |
| 第二章 信用违约互换定价模型 | 第23-32页 |
| 2.1 信用违约互换定价模型的选择 | 第23-24页 |
| 2.2 KMV模型推导过程及修正 | 第24-31页 |
| 2.3 小结 | 第31-32页 |
| 第三章 实证研究 | 第32-52页 |
| 3.1 样本选取及所需数据 | 第32-33页 |
| 3.2 CRMW价格的影响因素分析 | 第33-35页 |
| 3.3 CRMW理论价格计算步骤 | 第35-41页 |
| 3.4 CRMW理论价格与CBIC报价对比分析 | 第41-47页 |
| 3.5 违约债券预期违约概率趋势分析 | 第47-50页 |
| 3.6 小结 | 第50-52页 |
| 第四章 结论 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |