| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 引言 | 第6-7页 |
| 第一章 研究背景以及文献回顾 | 第7-11页 |
| 第二章 理论基础 | 第11-18页 |
| 1. CAPM资本资产定价模型 | 第11-12页 |
| 2. Fama-FrenchH因子模型的建立 | 第12-18页 |
| 第三章 研究方法 | 第18-20页 |
| 第四章 实证结果与分析 | 第20-46页 |
| （一）股票总体波动性与未来期望收益率的关系 | 第21-23页 |
| （二）股票特质波动性与未来期望收益率的关系 | 第23-29页 |
| （三）控制股票规模下股票特质波动性与未来期望收益率的关系 | 第29-33页 |
| （四）控制股票账面市值比率下股票特质波动性与未来期望收益率的关系 | 第33-35页 |
| （五）控制股票成交量下股票特质波动性与未来期望收益率的关系 | 第35-37页 |
| （六）控制股票换手率下股票特质波动性与未来期望收益率的关系 | 第37-40页 |
| （七）控制股票惯性下股票特质波动性与未来期望收益率的关系 | 第40-46页 |
| 结论 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |