| 内容摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 引言 | 第10-15页 |
| 1.1 课题来源和背景 | 第10页 |
| 1.2 操作风险研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国内研究现状 | 第10-12页 |
| 1.2.2 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 1.3 研究内容和特点 | 第13页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第13页 |
| 1.3.2 研究特点 | 第13页 |
| 1.4 研究方法和技术路线 | 第13-15页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第14页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第14-15页 |
| 第2章 CD期货公司资产管理业务的现状、框架及流程 | 第15-23页 |
| 2.1 CD期货公司资产管理业务现状 | 第15-16页 |
| 2.1.1 CD期货公司资产管理业务面临的挑战 | 第15页 |
| 2.1.2 CD期货公司资产管理业务面临的机遇 | 第15-16页 |
| 2.2 CD期货公司资产管理业务的组织架构、权限管理及流程 | 第16-18页 |
| 2.2.1 CD期货公司关于资产管理业务的组织架构及授权 | 第16-17页 |
| 2.2.2 CD期货公司资产管里业务的权限管理 | 第17页 |
| 2.2.3. CD期货公司资产管理业务流程图 | 第17-18页 |
| 2.3 CD期货公司资产管理业务的产品设计步骤 | 第18-20页 |
| 2.3.1 CD期货公司资产管理产品的设计背景 | 第18-19页 |
| 2.3.2 CD期货公司资产管理产品的合规审核 | 第19页 |
| 2.3.3. CD期货公司资产管理产品的组织、测试、运行 | 第19页 |
| 2.3.4 CD期货公司资产管理产品操作的前期审核 | 第19页 |
| 2.3.5 CD期货公司资产管理产品的综合审核 | 第19页 |
| 2.3.6 CD期货公司资产管理产品的陈述审核 | 第19-20页 |
| 2.3.7 CD期货公司资产管理产品设计步骤图 | 第20页 |
| 2.4 CD期货公司资产管理业务的交易流程及交易执行 | 第20-23页 |
| 2.4.1 CD期货公司资产管理业务的交易流程 | 第20-21页 |
| 2.4.2 CD期货公司资产管理业务的交易执行 | 第21-23页 |
| 第3章 CD期货公司资产管理业务操作风险的现状分析 | 第23-33页 |
| 3.1 CD期货公司资产管理业务在投资决策委员会、投资经理环节存在的操作风险 | 第23-25页 |
| 3.1.1 在投资决策环节由重大突发事件引起的操作风险 | 第23页 |
| 3.1.2 由过高的杠杆导致的操作风险 | 第23-24页 |
| 3.1.3 产品过于集中在缺少流动性品种上导致的操作风险 | 第24-25页 |
| 3.2 CD期货公司在集中交易室环节存在的操作风险 | 第25-29页 |
| 3.2.1 交易执行过程中存在的操作风险 | 第25-26页 |
| 3.2.2 由程序化交易、高频交易引发的操作风险 | 第26-29页 |
| 3.3 CD期货公司资产管理业务在信息技术环节存在的操作风险 | 第29-32页 |
| 3.3.1 硬件导致的CD期货公司资产管理业务的操作风险 | 第29-30页 |
| 3.3.2 软件导致的CD期货公司资产管理业务的操作风险 | 第30-31页 |
| 3.3.3 网络因素导致的CD期货公司资产管理业务的操作风险 | 第31-32页 |
| 3.4 CD期货公司资产管理业务监察稽核及其他环节存在的操作风险 | 第32-33页 |
| 3.4.1 合规性问题导致的资产管理业务的操作风险 | 第32页 |
| 3.4.2 交易对手的信用问题导致的资产管理业务的操作风险 | 第32-33页 |
| 第4章 CD期货公司资产管理业务操作风险管理改进方案的设计 | 第33-40页 |
| 4.1 CD期货公司资产管理业务操作风险管理改进方案设计的依据与目标 | 第33页 |
| 4.1.1 CD期货公司资产管理业务操作风险管理改进方案设计的依据 | 第33页 |
| 4.1.2 CD期货公司资产管理业务操作风险管理改进方案设计的目标 | 第33页 |
| 4.2 CD期货公司资产管理业务操作风险管理改进方案设计的原则 | 第33-34页 |
| 4.2.1 全面性原则 | 第33页 |
| 4.2.2 独立性原则 | 第33-34页 |
| 4.2.3 有效性原则 | 第34页 |
| 4.3 CD期货公司资产管理业务操作风险管理改进方案设计的组织架构 | 第34-36页 |
| 4.3.1 总经理办公会、风险管理委员会 | 第34页 |
| 4.3.2 首席风险官、合规稽核部 | 第34-35页 |
| 4.3.3 资产管理部及其内控岗 | 第35-36页 |
| 4.4 CD期货公司资产管理风险报告 | 第36-40页 |
| 4.4.1 风险管理报告的内容 | 第36-37页 |
| 4.4.2 风险管理报告的机制、报告层次 | 第37-38页 |
| 4.4.3 风险管理报告的流程及流程图 | 第38-40页 |
| 第5章 CD期货公司资产管理业务操作风险管理改进方案的措施 | 第40-59页 |
| 5.1 CD期货公司资产管理业务组织架构、权限管理的改进方案措施 | 第40-45页 |
| 5.1.1 CD期货公司资产管理部组织架构与职责的调整 | 第40-43页 |
| 5.1.2 CD期货公司资产管理业务决策权限和程序的改进措施 | 第43-45页 |
| 5.1.3 实施改进措施后的资产管理业务流程图 | 第45页 |
| 5.2 CD期货公司在总经理办公会、资产管理决策委员会、投资经理环节的操作风险管理改进方案措施 | 第45-48页 |
| 5.2.1 针对总经理办公会、资产管理决策委员会、投资经理环节由重大事件引起的操作风险的改进方案措施 | 第45-47页 |
| 5.2.2 务对过高杠杆引起的操作风险改进方案措施 | 第47-48页 |
| 5.2.3 C因产品缺少流动性导致的操作风险管理的改进方案措施 | 第48页 |
| 5.3 CD期货公司资产管理业务在集中交易室环节操作风险管理的改进方案措施 | 第48-54页 |
| 5.3.1 在交易执行过程中操作风险管理的改进方案措施 | 第48-52页 |
| 5.3.2 由程序化交易、高频交易引发的操作风险改进方案措施 | 第52-54页 |
| 5.4 CD期货公司资产管理业务在信息技术环节操作风险管理的改进方案措施 | 第54-56页 |
| 5.4.1 对硬件导致的操作风险管理的改进方案措施 | 第55页 |
| 5.4.2 对软件问题导致的操作风险管理的改进方案措施 | 第55-56页 |
| 5.4.3 对网络安全导致的操作风险管理的改进方案措施 | 第56页 |
| 5.5 CD期货公司资产管理业务针对监察稽核及其他环节操作风险管理的改进方案措施 | 第56-59页 |
| 5.5.1 对合规性问题导致的操作风险管理的改进方案措施 | 第56-58页 |
| 5.5.2 对信用问题导致的操作风险管理的改进方案措施 | 第58-59页 |
| 第6章 结论与展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
