| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-12页 |
| 1 绪论 | 第12-19页 |
| ·研究背景 | 第12-14页 |
| ·文献综述 | 第14-18页 |
| ·国外文献综述 | 第14-15页 |
| ·国内文献综述 | 第15-18页 |
| ·本文的框架及结构安排 | 第18页 |
| ·论文创新及不足之处 | 第18-19页 |
| 2 货币政策的资产价格传导机制的理论基础 | 第19-24页 |
| ·货币政策对资产价格影响 | 第19-21页 |
| ·利率对资产价格的影响 | 第19-20页 |
| ·货币供应量对资产价格的影响 | 第20-21页 |
| ·资产价格对实体经济的效应分析 | 第21-23页 |
| ·托宾的 Q 效应 | 第21页 |
| ·企业的资产负债表效应 | 第21-22页 |
| ·家庭的流动性效应 | 第22页 |
| ·家庭的财富效应 | 第22页 |
| ·预期效应 | 第22-23页 |
| ·小结 | 第23-24页 |
| 3 我国货币政策资产价格传导机制的实证分析 | 第24-50页 |
| ·理论模型与实证方法 | 第24-26页 |
| ·VAR 模型 | 第24页 |
| ·实证方法 | 第24-26页 |
| ·数据来源及变量选择 | 第26-27页 |
| ·货币政策变量 | 第26页 |
| ·资产价格变量 | 第26-27页 |
| ·实体经济变量 | 第27页 |
| ·变量处理与检验 | 第27-29页 |
| ·时间序列数列变量的预处理 | 第27-28页 |
| ·时间序列数列变量的平稳性检验 | 第28-29页 |
| ·Granger 因果检验 | 第29-30页 |
| ·第一阶段 Granger 因果检验 | 第29-30页 |
| ·第二阶段 Granger 因果检验 | 第30页 |
| ·Johansen 协整检验 | 第30-33页 |
| ·建立 VAR 模型 | 第33-34页 |
| ·股票市场的 VAR 模型 | 第33-34页 |
| ·房地产市场的 VAR 模型 | 第34页 |
| ·脉冲响应分析 | 第34-39页 |
| ·股票市场脉冲响应分析 | 第35-37页 |
| ·房地产市场脉冲响应分析 | 第37-38页 |
| ·比较 | 第38-39页 |
| ·方差分解分析 | 第39-48页 |
| ·股票市场模型 | 第39-43页 |
| ·房地产市场模型 | 第43-47页 |
| ·比较 | 第47-48页 |
| ·小结 | 第48-50页 |
| 4 提高我国货币政策资产价格传导有效性的对策建议 | 第50-58页 |
| ·加强货币政策体系的改革和完善 | 第50-52页 |
| ·中央银行应密切关注资产价格，提高货币政策调控的技术水平 | 第50-51页 |
| ·完善货币市场，加强货币市场与资本市场的联系 | 第51页 |
| ·持续推进利率市场化进程，加大公开市场操作力度 | 第51-52页 |
| ·适当考虑预期效应的影响，提高货币政策的有效性 | 第52页 |
| ·加快股票市场的发展和完善 | 第52-55页 |
| ·扩大股票市场规模 | 第53页 |
| ·调整和优化股票市场结构 | 第53-54页 |
| ·规范和完善股票市场制度建设 | 第54-55页 |
| ·加快房地产市场的发展和完善 | 第55-58页 |
| ·发展房地产交易市场，扩展市场广度 | 第55-56页 |
| ·调整和优化房地产市场结构 | 第56页 |
| ·规范和完善房地产市场制度建设 | 第56-58页 |
| 结论 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 附录 | 第62-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第67-68页 |