| 中文摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第8-10页 |
| 第二章 C-L经典破产概率模型 | 第10-16页 |
| 2.1 盈余过程 | 第10-11页 |
| 2.2 破产概率 | 第11-12页 |
| 2.3 理赔次数过程 | 第12-13页 |
| 2.4 理赔总量过程 | 第13-16页 |
| 第三章 最小初始资本的存在性证明 | 第16-26页 |
| 3.1 几个基本定理的证明 | 第16-19页 |
| 3.2 破产概率的递推公式 | 第19-22页 |
| 3.3 最小初始资本的存在性证明 | 第22-26页 |
| 第四章 费率临界点处的初始资本 | 第26-31页 |
| 4.1 两个基本定理 | 第26-28页 |
| 4.2 临界点附近的初始资本 | 第28-31页 |
| 第五章 最小初始资本与费率间的关系 | 第31-37页 |
| 5.1 索赔额分布 | 第31-34页 |
| 5.1.1 几种常用的概率分布 | 第31-33页 |
| 5.1.2 参数估计 | 第33-34页 |
| 5.2 数值模拟 | 第34页 |
| 5.3 最小初始资本与费率间的关系 | 第34-36页 |
| 5.4 实例分析 | 第36-37页 |
| 第六章 总结与展望 | 第37-38页 |
| 参考文献 | 第38-41页 |
| 致谢 | 第41页 |