中国股指期货与现货间信息传导与交互作用的研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第14-35页 |
| 1.1 问题的提出 | 第14-20页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第14-17页 |
| 1.1.2 研究目的 | 第17-18页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第18-20页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第20-30页 |
| 1.2.1 股指期货与现货之间信息传导的研究 | 第20-22页 |
| 1.2.2 股指期货与现货市场波动性结构研究 | 第22-25页 |
| 1.2.3 市场价格稳定制度的研究 | 第25-27页 |
| 1.2.4 基差动态过程的研究 | 第27-29页 |
| 1.2.5 研究现状评述 | 第29-30页 |
| 1.3 研究内容及结构安排 | 第30-32页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第30页 |
| 1.3.2 结构安排 | 第30-32页 |
| 1.4 技术路线和研究方法 | 第32-35页 |
| 1.4.1 技术路线 | 第32页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第32-35页 |
| 第2章 股指期货微观市场结构的理论分析 | 第35-57页 |
| 2.1 股指期货的微观价格理论分析 | 第35-41页 |
| 2.1.1 股指期货制度与功能 | 第35-36页 |
| 2.1.2 股指期货的定价理论 | 第36-38页 |
| 2.1.3 股指期货的套利理论 | 第38-39页 |
| 2.1.4 股指期货的价格发现机制 | 第39-41页 |
| 2.2 股指期货与现货引导关系与信息传递理论分析 | 第41-44页 |
| 2.3 市场波动理论和跳跃理论分析 | 第44-48页 |
| 2.3.1 市场波动理论分析 | 第44-47页 |
| 2.3.2 市场跳跃理论分析 | 第47-48页 |
| 2.4 期现基差理论分析 | 第48-52页 |
| 2.4.1 基差形成理论分析 | 第48-51页 |
| 2.4.2 基差波动理论分析 | 第51-52页 |
| 2.5 市场价格稳定机制理论分析 | 第52-54页 |
| 2.6 理论框架的构建 | 第54-56页 |
| 2.7 本章小结 | 第56-57页 |
| 第3章 股指期货与现货间信息传递和引导作用的研究 | 第57-75页 |
| 3.1 市场运行效率与期现间的信息传递 | 第57-58页 |
| 3.2 数据说明 | 第58-62页 |
| 3.3 期现之间引导关系的实证研究 | 第62-67页 |
| 3.3.1 引导关系检验模型 | 第62-63页 |
| 3.3.2 实证结果 | 第63-67页 |
| 3.4 期现市场间的波动性传递的实证研究 | 第67-74页 |
| 3.4.1 二元GARCH模型 | 第69-71页 |
| 3.4.2 实证结果 | 第71-74页 |
| 3.5 本章小结 | 第74-75页 |
| 第4章 股指期货与现货市场波动性解析对比研究 | 第75-90页 |
| 4.1 中国期现市场涨跌停制度的差异及其风险 | 第75-77页 |
| 4.1.1 股灾对股指期货的影响 | 第75-76页 |
| 4.1.2 期现市场涨跌停制度的差异与波动性结构 | 第76-77页 |
| 4.2 市场的动态特征分析 | 第77-79页 |
| 4.3 基于长短时和跳跃的波动性模型 | 第79-83页 |
| 4.3.1 GARCH-Jump模型 | 第80-81页 |
| 4.3.2 长短时GARCH模型 | 第81页 |
| 4.3.3 长短时波动率跳跃模型 | 第81-82页 |
| 4.3.4 模型的估计方法 | 第82-83页 |
| 4.4 实证结果 | 第83-87页 |
| 4.5 结果分析与讨论 | 第87-88页 |
| 4.6 本章小结 | 第88-90页 |
| 第5章 基于基差分析的市场间交互作用的研究 | 第90-113页 |
| 5.1 期现市场的非同步交易现象 | 第90-94页 |
| 5.1.1 非同步交易对股票指数的影响 | 第90-91页 |
| 5.1.2 非同步交易对股指期货交易的影响 | 第91-94页 |
| 5.2 数据说明 | 第94-96页 |
| 5.2.1 成分股的日交易数据 | 第94页 |
| 5.2.2 高频日内数据 | 第94页 |
| 5.2.3 成分股权重数据及其修正 | 第94-96页 |
| 5.3 涨跌停制度对基差均值回复性的影响 | 第96-99页 |
| 5.4 价格稳定因素对基差稳定性的影响 | 第99-111页 |
| 5.4.1 模型的构建 | 第99-104页 |
| 5.4.2 实证结果 | 第104-107页 |
| 5.4.3 稳健性检验 | 第107-110页 |
| 5.4.4 结果分析与讨论 | 第110-111页 |
| 5.5 本章小结 | 第111-113页 |
| 结论 | 第113-115页 |
| 参考文献 | 第115-126页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第126-128页 |
| 致谢 | 第128-129页 |
| 个人简历 | 第129页 |
