| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究思路与方法 | 第10-12页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第10页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第10-12页 |
| 第2章 以往相关研究回顾 | 第12-16页 |
| 2.1 国外关于远期汇率的理论研究 | 第12页 |
| 2.2 国内学者对于人民币远期与即期关系研究 | 第12-13页 |
| 2.3 国内有关境内外人民币汇率关系实证研究 | 第13-14页 |
| 2.4 以往研究总结与本文研究角度 | 第14-16页 |
| 第3章 远期汇率定价与跨市场汇率联动性理论基础 | 第16-22页 |
| 3.1 利率平价理论简介 | 第16-18页 |
| 3.2 信息传导机制 | 第18-21页 |
| 3.2.1 信息传导机制简介 | 第18页 |
| 3.2.2 信息传导对跨市场汇率联动性的作用 | 第18-19页 |
| 3.2.3 人民币境内远期与即期信息传导机制 | 第19-20页 |
| 3.2.4 人民币境外无本金交割汇率与境内远期信息传导分析 | 第20-21页 |
| 3.3 价格发现机制 | 第21-22页 |
| 3.3.1 价格发现机制简介 | 第21页 |
| 3.3.2 价格发现机制对外汇市场联动性的影响 | 第21-22页 |
| 第4章 境内外人民币市场的差异与沪港通对人民币汇率的影响 | 第22-26页 |
| 4.1 境内外人民币市场差异 | 第22-23页 |
| 4.2 沪港通对各市场人民币汇率联动性影响机制 | 第23-25页 |
| 4.2.1 沪港通的基本情况 | 第23页 |
| 4.2.2 沪港通对人民币汇率联动性的影响途径 | 第23-24页 |
| 4.2.3 沪港通对各市场汇率联动性的影响机制总结 | 第24-25页 |
| 4.3 对沪港通的评述 | 第25-26页 |
| 第5章 沪港通前境内外人民币汇率的联动性实证研究 | 第26-31页 |
| 5.1 样本选取与说明 | 第26-27页 |
| 5.2 描述性统计及初步分析 | 第27-28页 |
| 5.3 线性关联与信息传递实证过程 | 第28-31页 |
| 5.3.1 时间序列的平稳性检验 | 第28页 |
| 5.3.2 沪港通开通前协整检验 | 第28-29页 |
| 5.3.3 沪港通开通前格兰杰因果检验 | 第29-31页 |
| 第6章 沪港通后境内外人民币汇率的联动性实证研究 | 第31-36页 |
| 6.1 样本的选择与说明 | 第31页 |
| 6.2 描述性统计及初步分析 | 第31-32页 |
| 6.3 线性关联与信息传递实证过程 | 第32-36页 |
| 6.3.1 时间序列的平稳性检验 | 第32-33页 |
| 6.3.2 沪港通开通后协整检验 | 第33-34页 |
| 6.3.3 沪港通之后格兰杰检验 | 第34-36页 |
| 第7章 结论建议与不足 | 第36-39页 |
| 7.1 实证基本结论 | 第36-37页 |
| 7.2 政策建议 | 第37-38页 |
| 7.3 论文不足之处 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41页 |
