| 摘要 | 第3-4页 |
| ABSTRACT | 第4页 |
| 1 绪论 | 第7-16页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第7-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1.1.2 研究目的与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状及发展趋势 | 第9-13页 |
| 1.2.1 国外研究综述及发展情况 | 第9-11页 |
| 1.2.2 国内研究综述及发展情况 | 第11-12页 |
| 1.2.3 文献综述简评 | 第12-13页 |
| 1.3 研究思路、方法和本文的结构安排 | 第13-14页 |
| 1.3.1 基本思路及研究方法 | 第13页 |
| 1.3.2 本文主要结构及拟解决的关键问题 | 第13-14页 |
| 1.4 创新点与不足 | 第14-16页 |
| 1.4.1 本文创新之处 | 第14-15页 |
| 1.4.2 本文研究不足之处 | 第15-16页 |
| 2 股指期货概述及我国股指期货市场的发展 | 第16-24页 |
| 2.1 股指期货基本理论及其特征 | 第16-18页 |
| 2.1.1 股指期货的定义 | 第16-17页 |
| 2.1.2 股指期货发展历程 | 第17-18页 |
| 2.1.3 股指期货与股票的区别 | 第18页 |
| 2.2 股指期货的基本功能 | 第18-19页 |
| 2.3 股指期货风险 | 第19-20页 |
| 2.4 我国股指期货市场的发展现状 | 第20-24页 |
| 2.4.1 沪深300指数与沪深300股指期货 | 第20-22页 |
| 2.4.2 上证50指数与上证50股指期货 | 第22页 |
| 2.4.3 中证500指数与中证500股指期货 | 第22-24页 |
| 3 沪深300股指期货价格发现功能的分析 | 第24-33页 |
| 3.1 股指期货与股票现货市场关系机理分析 | 第24-27页 |
| 3.1.1 股指期货定价模型 | 第24页 |
| 3.1.2 股指期货价格和股票现货价格的领先—滞后关系 | 第24-26页 |
| 3.1.3 价格发现功能的实现 | 第26-27页 |
| 3.2 沪深300股指期货价格发现功能的实证分析 | 第27-33页 |
| 3.2.1 样本数据的选取及来源 | 第27-28页 |
| 3.2.2 描述性统计 | 第28页 |
| 3.2.3 单位根检验和协整检验 | 第28-30页 |
| 3.2.4 向量误差修正模型 | 第30-31页 |
| 3.2.5 格兰杰因果检验 | 第31页 |
| 3.2.6 脉冲响应函数与方差分解 | 第31-33页 |
| 4 沪深300股指期货与现货市场之间波动溢出效应的实证分析 | 第33-38页 |
| 4.1 股指期货与现货间波动溢出效应机理分析 | 第33-35页 |
| 4.1.1 波动溢出效应概念 | 第33页 |
| 4.1.2 波动溢出效应成因 | 第33-34页 |
| 4.1.3 股指期现货两市间波动溢出效应机理分析 | 第34-35页 |
| 4.2 沪深300股指期货波动溢出效应的实证分析 | 第35-38页 |
| 4.2.1 收益率序列的描述性统计 | 第35-36页 |
| 4.2.2 基于单变量EGARCH模型的波动溢出效应分析 | 第36-38页 |
| 5 结论及建议 | 第38-41页 |
| 5.1 研究结论 | 第38-39页 |
| 5.2 建议及展望 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 致谢 | 第45页 |
