| 致谢 | 第5-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| 英文摘要 | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 引言 | 第10-11页 |
| 1.2 选题背景 | 第11-15页 |
| 1.2.1 金融物理学概述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 股票价格指数 | 第12-13页 |
| 1.2.3 分形市场理论和多重分形简介 | 第13-15页 |
| 第2章 基于Potts模型的金融系统股票价格序列构造过程 | 第15-20页 |
| 2.1 引言 | 第15页 |
| 2.2 Potts模型基本概念 | 第15-16页 |
| 2.3 价格过程与收益率过程 | 第16-18页 |
| 2.4 股票价格波动模型建立 | 第18-20页 |
| 第3章 收益率序列复杂性分析和模型参数讨论 | 第20-27页 |
| 3.1 样本熵 | 第20-21页 |
| 3.2 多尺度熵分析方法介绍 | 第21页 |
| 3.3 利用多尺度熵方法进行统计分析 | 第21-27页 |
| 第4章 收益率序列的本征相关性统计分析 | 第27-36页 |
| 4.1 经验模态分解简介 | 第27-29页 |
| 4.1.1 EMD算法简介 | 第27-28页 |
| 4.1.2 集合经验模态分解算法简介 | 第28-29页 |
| 4.2 赖时间本征相关性 | 第29页 |
| 4.3 赖时间本征相关性实证研究 | 第29-35页 |
| 4.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 第5章 幂律分类方案 | 第36-45页 |
| 5.1 幂律分类方案简介 | 第36-37页 |
| 5.2 真实数据和模拟数据的PLCS分析 | 第37-42页 |
| 5.3 幂律分类方案的扩展 | 第42-44页 |
| 5.4 本章小结 | 第44-45页 |
| 第6章 收益率序列的多重分形性分析 | 第45-52页 |
| 6.1 多重分形去趋势移动平均方法介绍 | 第45-46页 |
| 6.2 多重分形分析 | 第46-52页 |
| 第7章 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第59-61页 |
| 学位论文数据集 | 第61页 |