股票量化投资策略在DTS平台的实现
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-26页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第13-22页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第14-17页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第17-22页 |
| 1.3 研究内容与研究方法 | 第22-26页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第22-23页 |
| 1.3.2 研究结构 | 第23-24页 |
| 1.3.3 研究方法 | 第24-25页 |
| 1.3.4 主要创新点 | 第25-26页 |
| 第2章 相关理论与技术概述 | 第26-51页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第26-29页 |
| 2.1.1 量化投资 | 第26-27页 |
| 2.1.2 量化投资策略 | 第27-28页 |
| 2.1.3 DTS平台 | 第28-29页 |
| 2.2 股票量化投资的相关理论 | 第29-36页 |
| 2.2.1 有效市场理论 | 第29-30页 |
| 2.2.2 投资组合理论 | 第30-32页 |
| 2.2.3 动量理论 | 第32-34页 |
| 2.2.4 流动性风险和投资者情绪 | 第34-36页 |
| 2.3 股票量化投资的原理 | 第36-43页 |
| 2.3.1 量化选股策略 | 第36-38页 |
| 2.3.2 量化择时策略 | 第38-40页 |
| 2.3.3 分散下单策略 | 第40-43页 |
| 2.4 DTS平台接口 | 第43-51页 |
| 2.4.1 系统API | 第44-47页 |
| 2.4.2 基础API | 第47-49页 |
| 2.4.3 业务API | 第49-51页 |
| 第3章 股票量化投资系统需求分析 | 第51-58页 |
| 3.1 系统需求 | 第51-52页 |
| 3.2 系统功能需求分析 | 第52-56页 |
| 3.2.1 策略研发功能需求分析 | 第52-54页 |
| 3.2.2 平台交易功能需求分析 | 第54-55页 |
| 3.2.3 运营监控功能需求分析 | 第55-56页 |
| 3.3 系统非功能需求分析 | 第56-58页 |
| 3.3.1 硬件方面的安全 | 第56页 |
| 3.3.2 软件应用的安全 | 第56-57页 |
| 3.3.3 通讯协议的安全 | 第57页 |
| 3.3.4 数据方面的安全 | 第57页 |
| 3.3.5 监控及安全警告 | 第57-58页 |
| 第4章 股票量化投资系统设计 | 第58-62页 |
| 4.1 系统设计原则和目标 | 第58-60页 |
| 4.1.1 量化投资策略流程 | 第58-59页 |
| 4.1.2 设计目标 | 第59-60页 |
| 4.2 系统总体框架 | 第60-61页 |
| 4.3 股票量化投资策略功能模块设计 | 第61-62页 |
| 4.3.1 股票量化投资策略交易模块 | 第61页 |
| 4.3.2 股票量化投资策略风险控制模块 | 第61-62页 |
| 第5章 股票量化投资系统的实现与测试 | 第62-70页 |
| 5.1 策略实现工具介绍 | 第62-63页 |
| 5.1.1 策略流程 | 第62页 |
| 5.1.2 开销户实现 | 第62-63页 |
| 5.2 股票量化投资策略功能实现与优化 | 第63-70页 |
| 5.2.1 股指交易策略 | 第63-64页 |
| 5.2.2 交易算法 | 第64-66页 |
| 5.2.3 交易策略实现 | 第66-69页 |
| 5.2.4 交易策略优化 | 第69-70页 |
| 结论 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-79页 |
| 致谢 | 第79页 |
