| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究内容与研究思路 | 第11-13页 |
| ·本文的创新点 | 第13-15页 |
| ·本章小结 | 第15-16页 |
| 第二章 信息与信息融入过程相关研究综述 | 第16-29页 |
| ·信息的定义与范畴 | 第16-18页 |
| ·信息与金融学发展 | 第18-24页 |
| ·信息与传统金融学 | 第18页 |
| ·信息与行为金融学 | 第18-19页 |
| ·信息与市场微观结构理论 | 第19-22页 |
| ·信息与计算实验金融 | 第22-24页 |
| ·信息结构 | 第24-25页 |
| ·信息融入过程的相关研究 | 第25-28页 |
| ·单个资产或市场的信息融入 | 第25-27页 |
| ·市场间或资产间的信息融入 | 第27-28页 |
| ·本章小结 | 第28-29页 |
| 第三章 中国证券市场信息融入状态的刻画研究 | 第29-56页 |
| ·引言 | 第29页 |
| ·基于流动性视角下信息融入状态的动态刻画 | 第29-40页 |
| ·信息对流动性动态行为影响的假设提出 | 第30-32页 |
| ·信息的识别与流动性指标选取 | 第32-33页 |
| ·实证研究 | 第33-40页 |
| ·基于隐马尔科夫过程信息融入速度的度量 | 第40-55页 |
| ·信息融入速度度量的最新进展 | 第40-43页 |
| ·时变信息状态下交易驱动机理 | 第43-46页 |
| ·信息融入速度量化模型的构建 | 第46-48页 |
| ·参数的学习与推断过程 | 第48-49页 |
| ·模拟分析 | 第49-50页 |
| ·实证分析 | 第50-55页 |
| ·本章小结 | 第55-56页 |
| 第四章 异质投资者与信息融入 | 第56-73页 |
| ·引言 | 第56页 |
| ·异质投资者及其对信息融入影响的综述 | 第56-62页 |
| ·投资者异质性的内涵 | 第56-57页 |
| ·异质投资者的分类 | 第57-60页 |
| ·分析异质投资者对信息融入影响的经典模型 | 第60-62页 |
| ·信息投资者与类做市商交易行为对价量影响的理论分析 | 第62-65页 |
| ·类做市商存在性探测模型构建 | 第65-66页 |
| ·信息投资者与类做市商对信息融入影响的实证研究 | 第66-71页 |
| ·实证设计 | 第66-67页 |
| ·实证分析 | 第67-71页 |
| ·本章小结 | 第71-73页 |
| 第五章 信息模糊性与信息融入 | 第73-83页 |
| ·引言 | 第73页 |
| ·投资者信息集与信息模糊性 | 第73-74页 |
| ·信息模糊性对资产收益的影响分析 | 第74-76页 |
| ·信息模糊性的度量方法及其定价模型构建 | 第76-79页 |
| ·Knight不确定性的相关研究综述 | 第76-77页 |
| ·基于Knight不确定性的信息模糊性度量方法 | 第77-78页 |
| ·考虑信息模糊性的资产定价模型构建 | 第78-79页 |
| ·实证分析 | 第79-82页 |
| ·实证设计 | 第79页 |
| ·实证结果分析 | 第79-82页 |
| ·本章小结 | 第82-83页 |
| 第六章 市场分割与信息融入 | 第83-103页 |
| ·引言 | 第83页 |
| ·大陆与香港证券市场主要交易机制的比较 | 第83-87页 |
| ·市场及订单类型 | 第84页 |
| ·交易时间 | 第84-85页 |
| ·开盘机制 | 第85页 |
| ·收盘机制 | 第85页 |
| ·价格稳定机制 | 第85-86页 |
| ·买空卖空机制 | 第86-87页 |
| ·交易离散构件 | 第87页 |
| ·其他影响大陆与香港市场信息融入差异的重要因素 | 第87-88页 |
| ·大陆与香港市场信息融入比较的相关研究综述 | 第88-89页 |
| ·理论分析与假设提出 | 第89-90页 |
| ·实证研究 | 第90-102页 |
| ·日度及日内同步交易时段信息传递效应实证分析 | 第90-92页 |
| ·日内非同步交易时段信息的传递效应实证分析 | 第92-98页 |
| ·两地市场开盘时段信息融入特征研究 | 第98-102页 |
| ·本章小结 | 第102-103页 |
| 第七章 总结与展望 | 第103-106页 |
| ·全文总结 | 第103-104页 |
| ·研究展望 | 第104-106页 |
| 参考文献 | 第106-122页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第122-123页 |
| 致谢 | 第123-124页 |