中国证券投资基金的投资策略轮动研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-18页 |
| ·选题背景 | 第7-9页 |
| ·研究的目的和意义 | 第9页 |
| ·国内外文献综述 | 第9-16页 |
| ·行为金融理论与基金投资策略 | 第9-11页 |
| ·投资风格的研究现状 | 第11-14页 |
| ·证券投资基金策略与市场波动研究 | 第14-16页 |
| ·创新及关键性工作 | 第16-17页 |
| ·论文研究框架 | 第17-18页 |
| 第2章 投资策略的理论分析 | 第18-27页 |
| ·基金投资策略形成的理论基础 | 第18-19页 |
| ·基金分离定理 | 第18页 |
| ·有效市场假说 | 第18-19页 |
| ·股票市场中金融异象 | 第19-21页 |
| ·基金投资策略的分类 | 第21-24页 |
| ·投资策略的分类维度 | 第21-22页 |
| ·主要的投资策略 | 第22-24页 |
| ·投资风格的形成及分类 | 第24-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 基金投资的策略轮动周期性分析 | 第27-36页 |
| ·基金资产配置的周期性及成因 | 第27-30页 |
| ·我国基金仓位配置的周期性 | 第27-30页 |
| ·我国基金行业配置的周期性 | 第30页 |
| ·交易活跃程度周期性及成因 | 第30-33页 |
| ·我国基金持股换手率周期性 | 第31-32页 |
| ·我国基金总体交易量的周期性 | 第32-33页 |
| ·投资风格的周期轮动及成因 | 第33-34页 |
| ·本章小结 | 第34-36页 |
| 第4章 我国基金股票投资风格的漂移及其测度分析 | 第36-54页 |
| ·研究基金风格漂移的意义 | 第36页 |
| ·基金投资风格的识别模型 | 第36-40页 |
| ·基于组合特征的风格识别方法 | 第37页 |
| ·基于组合收益的风格识别方法 | 第37-40页 |
| ·Sharpe 强式风格模型存在的问题及改进 | 第40-41页 |
| ·样本的选取 | 第41-44页 |
| ·研究时期及划分 | 第41页 |
| ·研究对象 | 第41-43页 |
| ·市场指数及风格指数的确定 | 第43页 |
| ·无风险利率的选取 | 第43-44页 |
| ·数据处理 | 第44页 |
| ·基金投资风格漂移的实证分析 | 第44-49页 |
| ·基金风格漂移测度的实证研究 | 第49-52页 |
| ·基金风格漂移量化模型 | 第49-50页 |
| ·基金风格漂移测度的实证分析 | 第50-52页 |
| ·本章小结 | 第52-54页 |
| 第5章 基金投资策略轮动对市场波动性影响 | 第54-64页 |
| ·研究方法 | 第54-57页 |
| ·数据描述 | 第57-58页 |
| ·实证检验 | 第58-62页 |
| ·ARCH 效应检验 | 第58页 |
| ·动态协方差 | 第58-59页 |
| ·基金市场与股市的动态相关系数特征 | 第59-60页 |
| ·基金市场与股票市场波动溢出关系 | 第60-62页 |
| ·本章小结 | 第62-64页 |
| 第6章 结论与总结 | 第64-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 详细摘要 | 第72-77页 |
